Сравнение SMCY с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
SMCY и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCY и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCY и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -19.09% | -15.41% | -33.07% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -19.09%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.
SMCY
- 1 день
- 6.00%
- 1 месяц
- -25.80%
- С начала года
- -19.09%
- 6 месяцев
- -46.57%
- 1 год
- -31.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCY и PAPI
SMCY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
SMCY vs. PAPI — Ранг доходности на риск
SMCY
PAPI
Сравнение SMCY c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCY | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 0.82 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | 1.23 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.16 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.08 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 4.62 | -5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.82 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 1.02 | -1.53 |
Корреляция
Корреляция между SMCY и PAPI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и PAPI
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 261.84%, что больше доходности PAPI в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 261.84% | 231.43% | 38.43% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок SMCY и PAPI
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -14.27% | -50.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -11.59% | -48.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.99% | -2.82% | -58.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.40% | -2.57% | -32.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 2.72% | +26.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и PAPI
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.63% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.63% | 3.21% | +38.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.77% | 7.51% | +46.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.66% | 14.14% | +50.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.05% | 11.96% | +66.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.05% | 11.96% | +66.09% |