Сравнение SMCY с NFLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY).
SMCY и NFLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCY и NFLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCY и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -19.23% | -15.41% | -33.07% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 3.49% | 1.66% | 26.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -19.23%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью 3.49%.
SMCY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -24.98%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -49.69%
- 1 год
- -33.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCY и NFLY
И SMCY, и NFLY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
SMCY vs. NFLY — Ранг доходности на риск
SMCY
NFLY
Сравнение SMCY c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCY | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 0.08 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 0.32 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.04 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.06 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 0.13 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCY | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.08 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.89 | -1.40 |
Корреляция
Корреляция между SMCY и NFLY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и NFLY
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 262.32%, что больше доходности NFLY в 60.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 262.32% | 231.43% | 38.43% | 0.00% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 60.75% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Просадки
Сравнение просадок SMCY и NFLY
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и NFLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCY | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -37.18% | -27.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -37.18% | -23.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.06% | -23.15% | -37.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.47% | -7.39% | -28.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.48% | 17.53% | +11.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и NFLY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.62% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCY | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.62% | 4.64% | +36.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.71% | 22.25% | +31.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.66% | 28.94% | +35.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.95% | 28.37% | +49.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.95% | 28.37% | +49.58% |