Сравнение SMCY с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
SMCY и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCY и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCY и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -19.23% | -15.41% | -33.07% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -31.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -19.23%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
SMCY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -24.98%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -49.69%
- 1 год
- -33.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCY и MRNY
И SMCY, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
SMCY vs. MRNY — Ранг доходности на риск
SMCY
MRNY
Сравнение SMCY c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCY | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 1.11 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 1.78 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.22 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.61 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 3.21 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.11 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.50 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SMCY и MRNY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и MRNY
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 262.32%, что больше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 262.32% | 231.43% | 38.43% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок SMCY и MRNY
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -82.15% | +17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -31.53% | -28.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.06% | -67.31% | +6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.47% | -51.53% | +16.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.48% | 15.78% | +13.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и MRNY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.62% по сравнению с YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) с волатильностью 16.90%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.62% | 16.90% | +24.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.71% | 39.43% | +14.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.66% | 52.05% | +12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.95% | 51.40% | +26.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.95% | 51.40% | +26.55% |