Сравнение SMCY с MPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и MPLX LP (MPLX).
SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCY и MPLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCY и MPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -19.23% | -15.41% | -33.07% |
MPLX MPLX LP | 6.83% | 20.54% | 12.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -19.23%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 6.83%.
SMCY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -24.98%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -49.69%
- 1 год
- -33.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MPLX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 17.17%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 27.71%
- 5 лет*
- 27.38%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCY vs. MPLX — Ранг доходности на риск
SMCY
MPLX
Сравнение SMCY c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCY | MPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 0.68 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 1.01 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.13 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.97 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 3.47 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCY | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.68 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.39 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между SMCY и MPLX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и MPLX
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 262.32%, что больше доходности MPLX в 7.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 262.32% | 231.43% | 38.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPLX MPLX LP | 7.27% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок SMCY и MPLX
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и MPLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCY | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -85.72% | +20.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -13.38% | -47.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.06% | -5.49% | -55.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.47% | -30.32% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.48% | 3.76% | +25.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и MPLX
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.62% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCY | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.62% | 4.39% | +37.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.71% | 11.36% | +42.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.66% | 18.97% | +45.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.95% | 19.55% | +58.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.95% | 30.91% | +47.04% |