PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCY с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCY с IVVW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. SMCY is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, SMCY returned -33.89% vs 16.51% for IVVW. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SMCY charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности SMCY и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCY показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 4.04%.

SMCY

1 день
-2.02%
1 месяц
-14.96%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-5.19%
1 год
-33.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVW

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.15%
С начала года
4.04%
6 месяцев
3.95%
1 год
16.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCY и IVVW

2026 (YTD)20252024
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		-2.36%-15.41%-33.36%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		4.04%11.71%5.15%

Correlation

The correlation between SMCY and IVVW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с SMCY:
SMCY с MSTYSMCY с SMCISMCY с PLTYSMCY с CONYSMCY с NVDYSMCY с AMDLSMCY с XDTE
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG

Доходность на риск

SMCY vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCY
Ранг доходности на риск SMCY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCY: 55
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCY c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMCYIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.07

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.83

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.45

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.85

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

15.15

-16.08

SMCY vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCY на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа IVVW равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCY и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMCY и IVVW

Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCYIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.75%

-16.79%

-47.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.43%

-5.81%

-54.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.93%

-1.35%

-51.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.34%

-1.73%

-35.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.46%

1.09%

+35.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCY и IVVW

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.21% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCYIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.21%

3.42%

+37.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.11%

6.89%

+60.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.15%

8.02%

+64.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.50%

12.67%

+67.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.50%

12.67%

+67.83%

Сравнение комиссий SMCY и IVVW

SMCY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCY и IVVW

Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 211.43%, что больше доходности IVVW в 19.86%

ПозицияTTM20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.86%18.55%13.72%
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		211.43%231.43%38.43%

Часто задаваемые вопросы

SMCY and IVVW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCY has higher volatility (41.21%) compared to IVVW (3.42%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs IVVW's -16.79%.

On 1-year performance, IVVW leads with 16.51% vs -33.89% for SMCY. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 16.51% return vs -33.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for SMCY.

SMCY has the higher dividend yield at 211.43%, compared with 19.86% for IVVW.

They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for SMCY and 0.25% for IVVW.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCY и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор