Сравнение SMCY с FYEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).
SMCY и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCY и FYEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCY и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -19.23% | -15.41% | -33.07% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | -2.09% | 15.76% | 6.47% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -19.23%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.09%.
SMCY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -24.98%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -49.69%
- 1 год
- -33.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCY и FYEE
SMCY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Доходность на риск
SMCY vs. FYEE — Ранг доходности на риск
SMCY
FYEE
Сравнение SMCY c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCY | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 1.10 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 1.60 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.28 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.52 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 7.97 | -9.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.10 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.95 | -1.46 |
Корреляция
Корреляция между SMCY и FYEE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и FYEE
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 262.32%, что больше доходности FYEE в 8.27%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 262.32% | 231.43% | 38.43% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.27% | 7.08% | 5.45% |
Просадки
Сравнение просадок SMCY и FYEE
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и FYEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -18.79% | -45.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -11.60% | -48.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.06% | -4.26% | -56.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.47% | -2.40% | -33.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.48% | 2.21% | +27.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и FYEE
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.62% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.62% | 4.93% | +36.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.71% | 8.49% | +45.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.66% | 15.88% | +48.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.95% | 14.31% | +63.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.95% | 14.31% | +63.64% |