Сравнение SMCY с FYEE
SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SMCY returned -51.14% vs 21.57% for FYEE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SMCY charges 1.01%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности SMCY и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -18.90%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 8.29%.
SMCY
- 1 день
- -8.17%
- 1 месяц
- -11.52%
- 6 месяцев
- -20.55%
- С начала года
- -18.90%
- 1 год
- -51.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCY и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -18.90% | -15.41% | -33.36% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.29% | 15.76% | 7.05% |
Correlation
The correlation between SMCY and FYEE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCY vs. FYEE — Ранг доходности на риск
SMCY
FYEE
Сравнение SMCY c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCY | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.41 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.93 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 14.11 | -15.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCY и FYEE
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -18.79% | -45.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -7.39% | -53.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.90% | -0.47% | -60.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.94% | -2.19% | -35.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.45% | 1.53% | +36.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и FYEE
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 22.60% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.60% | 2.81% | +19.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.51% | 8.26% | +60.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.94% | 10.39% | +62.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.08% | 13.80% | +66.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.08% | 13.80% | +66.28% |
Сравнение комиссий SMCY и FYEE
SMCY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и FYEE
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 233.75%, что больше доходности FYEE в 8.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.39% | 7.08% | 5.45% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 233.75% | 231.43% | 38.43% |
Часто задаваемые вопросы
SMCY and FYEE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCY has higher volatility (22.60%) compared to FYEE (2.81%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, FYEE leads with 21.57% vs -51.14% for SMCY. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 21.57% return vs -51.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.01% for SMCY.
SMCY has the higher dividend yield at 233.75%, compared with 8.39% for FYEE.
They also come from different issuers: YieldMax and Fidelity. Their fees differ too: 1.01% for SMCY and 0.28% for FYEE.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCY и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор