Сравнение SMCY с BITO
SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SMCY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, SMCY returned 0.19% vs -41.98% for BITO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SMCY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности SMCY и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность 39.53%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
SMCY
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 49.28%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 24.49%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCY и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 39.53% | -15.41% | -33.07% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 56.38% |
Correlation
The correlation between SMCY and BITO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCY vs. BITO — Ранг доходности на риск
SMCY
BITO
Сравнение SMCY c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCY | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.84 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | -0.83 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | -1.44 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -0.97 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.10 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SMCY и BITO
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -77.86% | +13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -50.64% | -9.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.73% | -50.64% | +17.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.01% | -36.75% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.90% | 29.27% | +5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и BITO
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 24.80% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.80% | 9.03% | +15.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.00% | 33.71% | +22.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.51% | 43.61% | +20.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.45% | 55.10% | +22.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.45% | 55.10% | +22.35% |
Сравнение комиссий SMCY и BITO
SMCY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и BITO
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 157.96%, что больше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 157.96% | 231.43% | 38.43% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCY and BITO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCY has higher volatility (24.80%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, SMCY leads with 0.19% vs -41.98% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMCY has performed better with a 0.19% return vs -41.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for SMCY.
SMCY has the higher dividend yield at 157.96%, compared with 69.59% for BITO.
SMCY is categorized as Derivative Income, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for SMCY and 0.95% for BITO.
SMCY currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCY и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор