Сравнение SMCY с BITO
SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SMCY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, SMCY returned -51.14% vs -48.16% for BITO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SMCY charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности SMCY и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -18.90%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
SMCY
- 1 день
- -8.17%
- 1 месяц
- -11.52%
- 6 месяцев
- -20.55%
- С начала года
- -18.90%
- 1 год
- -51.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCY и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -18.90% | -15.41% | -33.36% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 58.43% |
Correlation
The correlation between SMCY and BITO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCY vs. BITO — Ранг доходности на риск
SMCY
BITO
Сравнение SMCY c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCY | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.81 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.89 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.42 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCY и BITO
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -77.86% | +13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -54.47% | -5.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.90% | -50.18% | -10.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.94% | -37.06% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.45% | 33.91% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и BITO
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 22.60% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.60% | 10.49% | +12.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.51% | 34.48% | +34.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.94% | 44.10% | +28.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.08% | 54.80% | +25.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.08% | 54.80% | +25.28% |
Сравнение комиссий SMCY и BITO
SMCY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и BITO
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 233.75%, что больше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 233.75% | 231.43% | 38.43% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCY and BITO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCY has higher volatility (22.60%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, BITO leads with -48.16% vs -51.14% for SMCY. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITO has performed better with a -48.16% return vs -51.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for SMCY.
SMCY has the higher dividend yield at 233.75%, compared with 60.24% for BITO.
SMCY is categorized as Derivative Income, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for SMCY and 0.95% for BITO.
SMCY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCY и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор