Сравнение SMCY с BITI
SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SMCY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. SMCY is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, SMCY returned -51.86% vs 64.56% for BITI. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. SMCY charges 1.01%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности SMCY и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -20.25%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.73%.
SMCY
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -9.45%
- 6 месяцев
- -26.89%
- С начала года
- -20.25%
- 1 год
- -51.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 36.51%
- С начала года
- 24.73%
- 1 год
- 64.56%
- 3 года*
- -31.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCY и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -20.25% | -15.41% | -33.36% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.73% | -1.76% | -41.25% |
Correlation
The correlation between SMCY and BITI is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCY vs. BITI — Ранг доходности на риск
SMCY
BITI
Сравнение SMCY c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCY | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.25 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.57 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 6.36 | -7.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCY и BITI
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCY | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -92.16% | +27.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -25.28% | -35.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.55% | -86.38% | +24.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.99% | -68.42% | +30.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.62% | 10.18% | +28.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и BITI
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 22.34% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCY | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.34% | 10.69% | +11.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.52% | 34.09% | +34.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.95% | 44.07% | +28.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.00% | 52.21% | +27.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.00% | 52.21% | +27.79% |
Сравнение комиссий SMCY и BITI
SMCY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и BITI
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 237.71%, что больше доходности BITI в 15.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.59% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 237.71% | 231.43% | 38.43% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCY and BITI have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCY has higher volatility (22.34%) compared to BITI (10.69%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.56% vs -51.86% for SMCY. On fees, SMCY is cheaper at 1.01% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.56% return vs -51.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCY is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
SMCY has the higher dividend yield at 237.71%, compared with 15.59% for BITI.
SMCY is categorized as Derivative Income, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for SMCY and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCY и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор