Сравнение SMCY с BABX
SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) are both exchange-traded funds - SMCY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, SMCY returned 0.19% vs -12.32% for BABX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SMCY charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for BABX.
Доходность
Сравнение доходности SMCY и BABX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность 39.53%, что значительно выше, чем у BABX с доходностью -34.02%.
SMCY
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 49.28%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 24.49%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -11.70%
- С начала года
- -34.02%
- 6 месяцев
- -43.39%
- 1 год
- -12.32%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCY и BABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 39.53% | -15.41% | -33.07% |
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -34.02% | 123.85% | -9.19% |
Correlation
The correlation between SMCY and BABX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCY vs. BABX — Ранг доходности на риск
SMCY
BABX
Сравнение SMCY c BABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCY | BABX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | -0.19 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | -0.34 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCY | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -0.14 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.03 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SMCY и BABX
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что меньше максимальной просадки BABX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и BABX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCY | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -70.62% | +5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -64.86% | +4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.73% | -62.76% | +30.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.01% | -45.26% | +8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.90% | 36.51% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и BABX
Текущая волатильность для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) составляет 24.80%, в то время как у GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) волатильность равна 29.33%. Это указывает на то, что SMCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCY | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.80% | 29.33% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.00% | 57.66% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.51% | 87.54% | -23.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.45% | 83.08% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.45% | 83.08% | -5.63% |
Сравнение комиссий SMCY и BABX
SMCY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BABX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и BABX
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 157.96%, тогда как BABX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 157.96% | 231.43% | 38.43% |
Часто задаваемые вопросы
SMCY and BABX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABX has higher volatility (29.33%) compared to SMCY (24.80%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs BABX's -70.62%.
On 1-year performance, SMCY leads with 0.19% vs -12.32% for BABX. On fees, SMCY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SMCY has been the lower-risk option at 24.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMCY has performed better with a 0.19% return vs -12.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
SMCY has the higher dividend yield at 157.96%, compared with 0.00% for BABX.
SMCY is categorized as Derivative Income, while BABX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for SMCY and 1.15% for BABX.
SMCY currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCY и BABX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор