Сравнение SMCY с BABX
SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) are both exchange-traded funds - SMCY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, SMCY returned -33.89% vs -46.50% for BABX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SMCY charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for BABX.
Доходность
Сравнение доходности SMCY и BABX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -2.36%, что значительно выше, чем у BABX с доходностью -62.26%.
SMCY
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -14.96%
- С начала года
- -2.36%
- 6 месяцев
- -5.19%
- 1 год
- -33.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABX
- 1 день
- -9.39%
- 1 месяц
- -46.14%
- С начала года
- -62.26%
- 6 месяцев
- -64.11%
- 1 год
- -46.50%
- 3 года*
- -12.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCY и BABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -2.36% | -15.41% | -33.36% |
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -62.26% | 123.85% | -7.68% |
Correlation
The correlation between SMCY and BABX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCY vs. BABX — Ранг доходности на риск
SMCY
BABX
Сравнение SMCY c BABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCY | BABX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.59 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.16 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCY и BABX
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что меньше максимальной просадки BABX в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и BABX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCY | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -78.70% | +13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -78.70% | +18.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.93% | -78.70% | +25.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.34% | -45.65% | +8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.46% | 40.00% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и BABX
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.21% по сравнению с GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) с волатильностью 17.69%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCY | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.21% | 17.69% | +23.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.11% | 59.13% | +7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.15% | 88.11% | -15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.50% | 82.97% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.50% | 82.97% | -2.47% |
Сравнение комиссий SMCY и BABX
SMCY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BABX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и BABX
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 211.43%, тогда как BABX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 211.43% | 231.43% | 38.43% |
Часто задаваемые вопросы
SMCY and BABX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCY has higher volatility (41.21%) compared to BABX (17.69%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs BABX's -78.70%.
On 1-year performance, SMCY leads with -33.89% vs -46.50% for BABX. On fees, SMCY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BABX has been the lower-risk option at 17.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMCY has performed better with a -33.89% return vs -46.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
SMCY has the higher dividend yield at 211.43%, compared with 0.00% for BABX.
SMCY is categorized as Derivative Income, while BABX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for SMCY and 1.15% for BABX.
SMCY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCY и BABX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор