Сравнение SMCX с SPYT
SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - SMCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, SMCX returned -63.45% vs 23.85% for SPYT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SMCX charges 1.29%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.
Доходность
Сравнение доходности SMCX и SPYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность 31.36%, что значительно выше, чем у SPYT с доходностью 10.13%.
SMCX
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 152.74%
- С начала года
- 31.36%
- 6 месяцев
- -7.62%
- 1 год
- -63.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCX и SPYT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 31.36% | -69.78% | -89.57% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 10.13% | 12.41% | 5.00% |
Correlation
The correlation between SMCX and SPYT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCX vs. SPYT — Ранг доходности на риск
SMCX
SPYT
Сравнение SMCX c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCX | SPYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.44 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.00 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 13.92 | -14.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCX | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 2.21 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 1.10 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок SMCX и SPYT
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и SPYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCX | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -18.25% | -80.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.75% | -8.00% | -86.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.97% | -0.28% | -95.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.29% | -2.00% | -85.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.95% | 1.72% | +66.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и SPYT
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 57.80% по сравнению с Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCX | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.80% | 2.53% | +55.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 149.67% | 8.33% | +141.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.99% | 10.86% | +146.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.66% | 14.79% | +184.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.66% | 14.79% | +184.87% |
Сравнение комиссий SMCX и SPYT
SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и SPYT
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности SPYT в 20.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 3.34% | 4.39% | 0.00% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 20.65% | 21.40% | 17.37% |
Часто задаваемые вопросы
SMCX and SPYT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCX has higher volatility (57.80%) compared to SPYT (2.53%). In terms of maximum drawdown, SMCX dropped -99.02% vs SPYT's -18.25%.
On 1-year performance, SPYT leads with 23.85% vs -63.45% for SMCX. On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SPYT has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYT has performed better with a 23.85% return vs -63.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.
SPYT has the higher dividend yield at 20.65%, compared with 3.34% for SMCX.
SMCX is categorized as Leveraged Equities, while SPYT is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 0.87% for SPYT.
SPYT currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCX и SPYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор