Сравнение SMCX с SPYT
SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - SMCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, SMCX returned -94.40% vs 18.52% for SPYT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SMCX charges 1.29%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.
Доходность
Сравнение доходности SMCX и SPYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность -73.25%, что значительно ниже, чем у SPYT с доходностью 9.71%.
SMCX
- 1 день
- -16.67%
- 1 месяц
- -35.24%
- 6 месяцев
- -72.98%
- С начала года
- -73.25%
- 1 год
- -94.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 8.41%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCX и SPYT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | -73.25% | -69.78% | -90.42% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 9.71% | 12.41% | 4.21% |
Correlation
The correlation between SMCX and SPYT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.47 |
The correlation between SMCX and SPYT has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCX vs. SPYT — Ранг доходности на риск
SMCX
SPYT
Сравнение SMCX c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCX | SPYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.32 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.33 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 10.10 | -11.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCX и SPYT
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.23%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и SPYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCX | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -18.25% | -80.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.58% | -8.00% | -87.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.23% | -0.66% | -98.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.48% | -1.98% | -86.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.56% | 1.84% | +72.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и SPYT
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 52.15% по сравнению с Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCX | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.15% | 2.97% | +49.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 179.65% | 9.31% | +170.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.00% | 11.49% | +161.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.27% | 14.75% | +188.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.27% | 14.75% | +188.52% |
Сравнение комиссий SMCX и SPYT
SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и SPYT
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что меньше доходности SPYT в 20.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 16.39% | 4.39% | 0.00% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 20.97% | 21.40% | 17.37% |
Часто задаваемые вопросы
SMCX and SPYT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCX has higher volatility (52.15%) compared to SPYT (2.97%). In terms of maximum drawdown, SMCX dropped -99.23% vs SPYT's -18.25%.
On 1-year performance, SPYT leads with 18.52% vs -94.40% for SMCX. On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SPYT has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYT has performed better with a 18.52% return vs -94.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.
SPYT has the higher dividend yield at 20.97%, compared with 16.39% for SMCX.
SMCX is categorized as Leveraged Equities, while SPYT is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 0.87% for SPYT.
SPYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCX и SPYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор