Сравнение SMCX с SPYT

С начала года, SMCX показывает доходность -63.42%, что значительно ниже, чем у SPYT с доходностью -3.10%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMCX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа SPYT равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCX и SPYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SMCX и SPYT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что меньше доходности SPYT в 22.66%

Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и SPYT.

Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 116.21% по сравнению с Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.