PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCWX с VFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCWX с VFSAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).

SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCWX и VFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCWX и VFSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		0.33%14.07%2.33%18.86%-29.90%10.14%37.46%19.67%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.16%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%

Доходность по периодам

С начала года, SMCWX показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у VFSAX с доходностью 3.16%.

SMCWX

1 день
1.39%
1 месяц
-3.96%
С начала года
0.33%
6 месяцев
2.17%
1 год
20.56%
3 года*
9.36%
5 лет*
0.44%
10 лет*
9.19%

VFSAX

1 день
1.87%
1 месяц
-2.98%
С начала года
3.16%
6 месяцев
5.55%
1 год
31.07%
3 года*
14.30%
5 лет*
5.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds SMALLCAP World Fund Class A

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SMCWX:
SMCWX с NEWFXSMCWX с FWWFXSMCWX с AGTHXSMCWX с AVUVSMCWX с SPYSMCWX с VOOSMCWX с DDLS
Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY

Сравнение комиссий SMCWX и VFSAX

SMCWX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.

SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SMCWX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCWX
Ранг доходности на риск SMCWX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCWX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCWXVFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.17

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.76

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.81

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

10.90

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCWX vs. VFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCWX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа VFSAX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCWX и VFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCWXVFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.17

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.39

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.50

+0.07

Корреляция

Корреляция между SMCWX и VFSAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCWX и VFSAX

Дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности VFSAX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		4.83%4.84%0.60%0.64%0.00%9.24%1.60%4.24%7.06%4.48%0.35%6.49%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.21%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMCWX и VFSAX

Максимальная просадка SMCWX за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCWX и VFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCWXVFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-39.86%

-22.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-11.48%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.79%

-33.81%

-5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-7.66%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.98%

-9.42%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.96%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCWX и VFSAX

American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что SMCWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCWXVFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

6.04%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

10.26%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

14.65%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

14.91%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

17.04%

+0.72%