PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMCWX с CWBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCWX с CWBFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMCWX (American Funds SMALLCAP World Fund Class A) and CWBFX (American Funds Capital World Bond Fund) are both mutual funds - SMCWX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by American Funds, while CWBFX is a Global Bonds fund managed by American Funds. Over the past 10 years, SMCWX returned 9.93%/yr vs 0.08%/yr for CWBFX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SMCWX charges 1.02%/yr vs 0.95%/yr for CWBFX.

Доходность

Сравнение доходности SMCWX и CWBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCWX показывает доходность 13.10%, что значительно выше, чем у CWBFX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции SMCWX превзошли акции CWBFX по среднегодовой доходности: 9.93% против 0.08% соответственно.

SMCWX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.44%
6 месяцев
7.43%
С начала года
13.10%
1 год
20.28%
3 года*
10.99%
5 лет*
2.27%
10 лет*
9.93%

CWBFX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.03%
6 месяцев
-1.08%
С начала года
-1.32%
1 год
0.85%
3 года*
1.83%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
0.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCWX и CWBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		13.10%14.07%2.33%18.86%-29.90%10.14%37.46%30.79%-9.75%26.85%
CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund		-1.32%7.78%-3.25%5.81%-17.52%-5.17%9.91%7.66%-1.81%7.26%

Correlation

The correlation between SMCWX and CWBFX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 1990 г.

0.17

Over the past year, SMCWX and CWBFX have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds SMALLCAP World Fund Class A

American Funds Capital World Bond Fund

Часто сравнивают с SMCWX:
SMCWX с NEWFXSMCWX с FWWFXSMCWX с AGTHXSMCWX с VOOSMCWX с AVUVSMCWX с FYLDSMCWX с DDLS
Часто сравнивают с CWBFX:
CWBFX с SPYCWBFX с SWPPXCWBFX с BNDXCWBFX с ^GSPCCWBFX с VBILXCWBFX с ANCFXCWBFX с AHITX

Доходность на риск

SMCWX vs. CWBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCWX
Ранг доходности на риск SMCWX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CWBFX
Ранг доходности на риск CWBFX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWBFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWBFX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWBFX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWBFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWBFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCWX c CWBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMCWXCWBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.22

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
0.35

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.04

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

0.25

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

0.60

+6.31

SMCWX vs. CWBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCWX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа CWBFX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCWX и CWBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMCWX и CWBFX

Максимальная просадка SMCWX за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки CWBFX в -27.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCWX и CWBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCWXCWBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-27.91%

-34.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-4.45%

-7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-7.69%

-13.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.79%

-26.34%

-13.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.79%

-27.91%

-11.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-15.06%

+11.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-4.22%

-10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.84%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCWX и CWBFX

American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что SMCWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCWXCWBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

1.29%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

4.03%

+10.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

4.96%

+12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

6.60%

+11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

5.65%

+12.24%

Сравнение комиссий SMCWX и CWBFX

SMCWX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии CWBFX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCWX и CWBFX

Дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности CWBFX в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund		3.81%2.68%3.01%2.47%1.99%2.63%3.18%2.26%1.87%1.80%2.05%0.58%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		4.25%4.84%0.60%0.64%0.00%9.24%1.60%4.24%7.06%4.48%0.35%6.49%

Часто задаваемые вопросы

SMCWX and CWBFX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCWX has higher volatility (5.60%) compared to CWBFX (1.29%). In terms of maximum drawdown, SMCWX dropped -62.46% vs CWBFX's -27.91%.

SMCWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCWX и CWBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор