PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCWX с CVISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCWX с CVISX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SMCWX (American Funds SMALLCAP World Fund Class A) and CVISX (Causeway International Small Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, SMCWX returned 10.82%/yr vs 12.05%/yr for CVISX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMCWX charges 1.02%/yr vs 1.35%/yr for CVISX.

Доходность

Сравнение доходности SMCWX и CVISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Causeway International Small Cap Fund (CVISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCWX показывает доходность 16.84%, что значительно выше, чем у CVISX с доходностью 13.54%. За последние 10 лет акции SMCWX уступали акциям CVISX по среднегодовой доходности: 10.82% против 12.05% соответственно.

SMCWX

1 день
0.85%
1 месяц
4.66%
С начала года
16.84%
6 месяцев
15.30%
1 год
27.92%
3 года*
14.14%
5 лет*
2.46%
10 лет*
10.82%

CVISX

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.63%
С начала года
13.54%
6 месяцев
13.03%
1 год
28.62%
3 года*
24.07%
5 лет*
13.55%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCWX и CVISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		16.84%14.07%2.33%18.86%-29.90%10.14%37.46%30.79%-9.75%26.85%
CVISX
Causeway International Small Cap Fund		13.54%32.93%9.71%26.74%-11.51%21.30%2.48%18.55%-21.34%34.52%

Correlation

The correlation between SMCWX and CVISX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.73

The correlation between SMCWX and CVISX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds SMALLCAP World Fund Class A

Causeway International Small Cap Fund

Часто сравнивают с SMCWX:
SMCWX с NEWFXSMCWX с FWWFXSMCWX с AGTHXSMCWX с VOOSMCWX с AVUVSMCWX с FYLDSMCWX с DDLS
Часто сравнивают с CVISX:
CVISX с AVDVCVISX с FTHNXCVISX с SWPPXCVISX с DRGTXCVISX с DRIOXCVISX с CEMIXCVISX с BISAX

Доходность на риск

SMCWX vs. CVISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCWX
Ранг доходности на риск SMCWX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CVISX
Ранг доходности на риск CVISX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVISX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVISX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVISX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVISX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVISX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCWX c CVISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Causeway International Small Cap Fund (CVISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMCWXCVISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.03

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.78

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.74

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

9.47

+0.31

SMCWX vs. CVISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCWX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVISX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCWX и CVISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMCWX и CVISX

Максимальная просадка SMCWX за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки CVISX в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCWX и CVISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCWXCVISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-48.50%

-13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-10.77%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-15.17%

-6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.79%

-25.20%

-14.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.79%

-48.50%

+8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.68%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-8.86%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.10%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCWX и CVISX

American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Causeway International Small Cap Fund (CVISX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что SMCWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCWXCVISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

5.25%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

12.26%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

14.56%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

16.18%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

16.82%

+1.14%

Сравнение комиссий SMCWX и CVISX

SMCWX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии CVISX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCWX и CVISX

Дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности CVISX в 14.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVISX
Causeway International Small Cap Fund		14.58%16.56%10.60%6.14%2.75%3.48%3.42%3.57%2.91%8.23%2.78%2.00%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		4.12%4.84%0.60%0.64%0.00%9.24%1.60%4.24%7.06%4.48%0.35%6.49%

Часто задаваемые вопросы

SMCWX and CVISX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCWX has higher volatility (6.44%) compared to CVISX (5.25%). In terms of maximum drawdown, SMCWX dropped -62.46% vs CVISX's -48.50%.

CVISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCWX и CVISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор