PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCVX с AXSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCVX с AXSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMCVX (ALPS/Smith Credit Opportunities Fund) and AXSIX (Axonic Strategic Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, SMCVX returned 1.12%/yr vs 3.79%/yr for AXSIX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SMCVX charges 1.17%/yr vs 1.00%/yr for AXSIX.

Доходность

Сравнение доходности SMCVX и AXSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCVX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у AXSIX с доходностью 1.94%.

SMCVX

1 день
0.11%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.08%
6 месяцев
0.76%
1 год
5.65%
3 года*
5.77%
5 лет*
1.12%
10 лет*
—

AXSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.89%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCVX и AXSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		1.08%5.21%4.93%7.29%-12.95%2.62%4.69%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		1.94%6.71%8.30%7.54%-6.81%5.91%2.18%

Correlation

The correlation between SMCVX and AXSIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.46

The correlation between SMCVX and AXSIX shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Credit Opportunities Fund

Axonic Strategic Income Fund

Часто сравнивают с SMCVX:
SMCVX с AVPEXSMCVX с ALIBXSMCVX с SMTRXSMCVX с SMRSXSMCVX с LPEFXSMCVX с JCRAXSMCVX с RLIIX
Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с RCTIXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTRXAXSIX с FADMXAXSIX с VOOAXSIX с JMSIX

Доходность на риск

SMCVX vs. AXSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCVX
Ранг доходности на риск SMCVX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCVX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCVX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCVX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCVX c AXSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCVXAXSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.42

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
5.20

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.67

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

4.76

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

17.44

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCVX vs. AXSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCVX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AXSIX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCVX и AXSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCVXAXSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.42

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

1.75

-1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.96

-0.45

Просадки

Сравнение просадок SMCVX и AXSIX

Максимальная просадка SMCVX за все время составила -16.11%, что больше максимальной просадки AXSIX в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCVX и AXSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCVXAXSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-12.55%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-1.22%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.73%

-1.22%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-6.87%

-9.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-1.96%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.33%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCVX и AXSIX

ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что SMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCVXAXSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

0.78%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

1.64%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

2.41%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.16%

2.18%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

3.70%

+0.33%

Сравнение комиссий SMCVX и AXSIX

SMCVX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии AXSIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCVX и AXSIX

Дивидендная доходность SMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности AXSIX в 6.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.21%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		4.98%4.74%4.60%4.15%2.21%2.40%0.75%

Часто задаваемые вопросы

SMCVX and AXSIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCVX has higher volatility (1.04%) compared to AXSIX (0.78%). In terms of maximum drawdown, SMCVX dropped -16.11% vs AXSIX's -12.55%.

AXSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCVX и AXSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор