PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCVX с AXSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCVX с AXSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX).

SMCVX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. AXSIX управляется Axonic. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCVX и AXSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCVX и AXSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		-0.56%5.21%4.93%7.29%-12.95%2.62%4.69%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		0.80%6.71%8.30%7.54%-6.81%5.91%2.18%

Доходность по периодам

С начала года, SMCVX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у AXSIX с доходностью 0.80%.

SMCVX

1 день
0.67%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.75%
3 года*
5.16%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—

AXSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.10%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Credit Opportunities Fund

Axonic Strategic Income Fund

Часто сравнивают с SMCVX:
SMCVX с SMRSXSMCVX с ALIBXSMCVX с JCRAXSMCVX с RLIIXSMCVX с AVPEXSMCVX с LPEFXSMCVX с VMSAX
Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с RCTIXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTRXAXSIX с VOOAXSIX с FADMXAXSIX с BINC

Сравнение комиссий SMCVX и AXSIX

SMCVX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии AXSIX в 1.00%.

SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund

Доходность на риск

SMCVX vs. AXSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCVX
Ранг доходности на риск SMCVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCVX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCVX c AXSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCVXAXSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

2.26

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

4.68

-3.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.59

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

5.07

-3.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

18.47

-12.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCVX vs. AXSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCVX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа AXSIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCVX и AXSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCVXAXSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.26

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

1.79

-1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.93

-0.48

Корреляция

Корреляция между SMCVX и AXSIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCVX и AXSIX

Дивидендная доходность SMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности AXSIX в 6.06%

TTM202520242023202220212020
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		5.06%4.74%4.60%4.15%2.21%2.40%0.75%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.06%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%

Просадки

Сравнение просадок SMCVX и AXSIX

Максимальная просадка SMCVX за все время составила -16.11%, что больше максимальной просадки AXSIX в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCVX и AXSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCVXAXSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-12.55%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-1.22%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-6.87%

-9.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.00%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-2.00%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.34%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCVX и AXSIX

ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что SMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCVXAXSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

0.50%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

1.58%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

2.51%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.14%

2.15%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

3.73%

+0.32%