Сравнение SMCP с RB
SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SMCP is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Actively Managed, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. Both are passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SMCP charges 0.90%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности SMCP и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMCP
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCP и RB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | -25.99% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 3.83% |
Correlation
The correlation between SMCP and RB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SMCP c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCP | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.43 | 3.15 | -4.58 |
Просадки
Сравнение просадок SMCP и RB
Максимальная просадка SMCP за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки RB в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCP | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.86% | -1.70% | -26.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.99% | -0.47% | -25.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -0.41% | -4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCP и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCP | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.62% | 6.21% | +37.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.62% | 6.21% | +37.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.62% | 6.21% | +37.41% |
Сравнение комиссий SMCP и RB
SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCP и RB
SMCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% |
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCP and RB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.
RB has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for SMCP.
SMCP is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. SMCP tracks Actively Managed, while RB tracks Russell 2000. They also come from different issuers: AlphaMark Advisors and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for SMCP and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для SMCP и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор