Сравнение RB с SYZ
RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) and SYZ (Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000, while SYZ is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Lazard. RB is passively managed, while SYZ is actively managed. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RB charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for SYZ.
Доходность
Сравнение доходности RB и SYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RB показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у SYZ с доходностью 22.23%.
RB
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 8.38%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.99%
SYZ
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 15.96%
- С начала года
- 22.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.11K | $8.30K | $83.87K | |
| $82.75K | $66.61K | $81.18K |
Сравнение доходности по годам RB и SYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 8.38% | 8.01% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 22.23% | 0.54% |
Correlation
The correlation between RB and SYZ is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RB vs. SYZ — Ранг доходности на риск
RB
SYZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RB c SYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RB | SYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RB и SYZ
Максимальная просадка RB за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки SYZ в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и SYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RB | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.09% | -8.00% | +5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.73% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -2.00% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RB и SYZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RB | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 16.50% | -10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 16.50% | -10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.38% | 16.50% | -10.12% |
Сравнение комиссий RB и SYZ
RB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SYZ в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RB и SYZ
Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности SYZ в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.26% | 1.78% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RB and SYZ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for SYZ.
RB has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.23% for SYZ.
RB is categorized as Defined Outcome, while SYZ is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and Lazard. Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.60% for SYZ.
Подберите оптимальное распределение для RB и SYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор