Сравнение RB с CPSM
RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both Defined Outcome funds. RB is passively managed, while CPSM is actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. RB charges 0.58%/yr vs 0.69%/yr for CPSM.
Доходность
Сравнение доходности RB и CPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RB показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у CPSM с доходностью 2.27%.
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RB и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 10.58% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 2.27% | 2.90% |
Correlation
The correlation between RB and CPSM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RB vs. CPSM — Ранг доходности на риск
RB
CPSM
Сравнение RB c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RB | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.15 | 1.54 | +1.61 |
Просадки
Сравнение просадок RB и CPSM
Максимальная просадка RB за все время составила -1.70%, что меньше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и CPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RB | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -5.19% | +3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.06% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -0.20% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RB и CPSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RB | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 1.57% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 5.10% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 5.10% | +1.11% |
Сравнение комиссий RB и CPSM
RB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CPSM в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RB и CPSM
Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
RB and CPSM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.69% for CPSM.
RB has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for CPSM.
They also come from different issuers: ProShares and Calamos. Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.69% for CPSM.
Подберите оптимальное распределение для RB и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор