Сравнение RB с BITU
RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, RB returned 18.24% vs -79.54% for BITU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. RB charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности RB и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RB показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.31%.
RB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 5.39%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RB и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 7.90% | 10.85% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -43.40% |
Correlation
The correlation between RB and BITU is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RB vs. BITU — Ранг доходности на риск
RB
BITU
Сравнение RB c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RB | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.80 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.77 | -0.95 | +9.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.21 | -1.40 | +29.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RB и BITU
Максимальная просадка RB за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RB | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.09% | -83.45% | +81.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | -83.45% | +81.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -80.46% | +79.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -36.79% | +36.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 56.89% | -56.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RB и BITU
Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) составляет 1.54%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что RB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RB | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 21.27% | -19.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 70.10% | -65.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 88.22% | -81.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 96.74% | -90.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.46% | 96.74% | -90.28% |
Сравнение комиссий RB и BITU
RB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RB и BITU
Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности BITU в 88.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.27% | 1.78% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RB and BITU have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (21.27%) compared to RB (1.54%). In terms of maximum drawdown, RB dropped -2.09% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, RB leads with 18.24% vs -79.54% for BITU. On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RB has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RB has performed better with a 18.24% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 2.27% for RB.
RB is categorized as Defined Outcome, while BITU is Cryptocurrency. RB tracks Russell 2000, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.95% for BITU.
RB currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RB и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор