Сравнение RB с BITU
RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, RB returned 17.71% vs -77.06% for BITU. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RB charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности RB и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RB показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.03%.
RB
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 8.38%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.99%
BITU
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- -34.91%
- С начала года
- -56.03%
- 1 год
- -77.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -32.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.99M | $37.69M | $45.41M | |
| $4.11K | $8.30K | $83.87K |
Сравнение доходности по годам RB и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 8.38% | 10.85% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.03% | -43.40% |
Correlation
The correlation between RB and BITU is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RB vs. BITU — Ранг доходности на риск
RB
BITU
Сравнение RB c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RB | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.82 | +0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.51 | -0.93 | +9.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.07 | -1.29 | +28.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RB и BITU
Максимальная просадка RB за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RB | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.09% | -83.45% | +81.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | -83.45% | +81.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -80.34% | +80.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -37.83% | +37.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 59.95% | -59.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RB и BITU
Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) составляет 1.34%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 16.16%. Это указывает на то, что RB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RB | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 16.16% | -14.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 66.29% | -61.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 88.21% | -81.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 95.85% | -89.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.38% | 95.85% | -89.47% |
Сравнение комиссий RB и BITU
RB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RB и BITU
Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности BITU в 78.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.05% | 50.23% | 0.12% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.26% | 1.78% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RB and BITU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (16.16%) compared to RB (1.34%). In terms of maximum drawdown, RB dropped -2.09% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, RB leads with 17.71% vs -77.06% for BITU. On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RB has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RB has performed better with a 17.71% return vs -77.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 78.05%, compared with 2.26% for RB.
RB is categorized as Defined Outcome, while BITU is Cryptocurrency. RB tracks Russell 2000, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.95% for BITU.
RB currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RB и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор