Сравнение SMCP с MSSM
SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) and MSSM (Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SMCP is passively managed, while MSSM is actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SMCP charges 0.90%/yr vs 0.62%/yr for MSSM.
Доходность
Сравнение доходности SMCP и MSSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMCP
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSSM
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 17.34%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCP и MSSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | -25.99% |
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 8.21% |
Correlation
The correlation between SMCP and MSSM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCP vs. MSSM — Ранг доходности на риск
SMCP
MSSM
Сравнение SMCP c MSSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCP | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.43 | 0.73 | -2.16 |
Просадки
Сравнение просадок SMCP и MSSM
Максимальная просадка SMCP за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки MSSM в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и MSSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCP | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.86% | -24.18% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.99% | -0.79% | -25.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -4.67% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCP и MSSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCP | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.62% | 17.27% | +26.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.62% | 20.91% | +22.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.62% | 20.91% | +22.71% |
Сравнение комиссий SMCP и MSSM
SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MSSM в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCP и MSSM
SMCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 2.69% | 3.15% |
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCP and MSSM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSSM is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSSM is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.
MSSM has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for SMCP.
They also come from different issuers: AlphaMark Advisors and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.90% for SMCP and 0.62% for MSSM.
Подберите оптимальное распределение для SMCP и MSSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор