Сравнение SMCIX с WEMMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX).
SMCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 1996 г.. WEMMX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 11 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCIX и WEMMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCIX и WEMMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCIX Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund | 3.01% | 6.90% | 18.13% | 15.48% | -16.41% | 26.53% | 11.27% | 30.68% | -9.07% | 3.08% |
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 6.78% | 11.02% | 3.83% | 13.53% | -15.37% | 21.44% | 10.02% | 16.94% | -13.69% | 15.47% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCIX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у WEMMX с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции SMCIX превзошли акции WEMMX по среднегодовой доходности: 10.16% против 8.38% соответственно.
SMCIX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 10.16%
WEMMX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCIX и WEMMX
SMCIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии WEMMX в 1.41%.
Доходность на риск
SMCIX vs. WEMMX — Ранг доходности на риск
SMCIX
WEMMX
Сравнение SMCIX c WEMMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCIX | WEMMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.35 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.98 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.32 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 7.31 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCIX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.35 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.23 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.61 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между SMCIX и WEMMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCIX и WEMMX
Дивидендная доходность SMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что меньше доходности WEMMX в 21.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCIX Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund | 8.75% | 10.78% | 19.88% | 3.48% | 10.40% | 9.40% | 4.53% | 13.88% | 9.39% | 1.63% | 4.64% | 11.58% |
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 21.35% | 22.80% | 26.79% | 18.86% | 13.60% | 15.44% | 9.23% | 4.11% | 4.16% | 6.44% | 4.61% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок SMCIX и WEMMX
Максимальная просадка SMCIX за все время составила -58.13%, что больше максимальной просадки WEMMX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCIX и WEMMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCIX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.13% | -42.48% | -15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -11.39% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | -27.11% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.54% | -41.73% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -6.26% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -6.65% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.62% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCIX и WEMMX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) имеют волатильность 6.13% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCIX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 6.16% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 12.38% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 20.04% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 18.89% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 20.36% | +3.25% |