PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCIX с RIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCIX с RIVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX).

SMCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 1996 г.. RIVSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCIX и RIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCIX и RIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMCIX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund		3.01%6.90%18.13%15.48%-16.41%26.53%11.27%30.68%-9.07%3.08%
RIVSX
River Oak Discovery Fund		7.17%9.11%4.42%8.18%-14.53%24.78%29.00%30.36%-13.72%11.33%

Доходность по периодам

С начала года, SMCIX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 7.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMCIX имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции RIVSX немного отстают с 9.92%.

SMCIX

1 день
2.47%
1 месяц
-5.02%
С начала года
3.01%
6 месяцев
4.28%
1 год
18.79%
3 года*
13.54%
5 лет*
5.80%
10 лет*
10.16%

RIVSX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.29%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.76%
1 год
26.82%
3 года*
8.46%
5 лет*
4.05%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund

River Oak Discovery Fund

Часто сравнивают с SMCIX:
SMCIX с QQQISMCIX с AMZNSMCIX с ^GSPCSMCIX с NVDLSMCIX с RYOTXSMCIX с ASFYXSMCIX с BDJ
Часто сравнивают с RIVSX:
RIVSX с QQQRIVSX с SPYRIVSX с CSMDXRIVSX с FSOPXRIVSX с RYRRXRIVSX с PSSMXRIVSX с RCKSX

Сравнение комиссий SMCIX и RIVSX

SMCIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии RIVSX в 1.18%.

RIVSX
River Oak Discovery Fund
SMCIX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund

Доходность на риск

SMCIX vs. RIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCIX
Ранг доходности на риск SMCIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RIVSX
Ранг доходности на риск RIVSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIVSX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVSX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCIX c RIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCIXRIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.24

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.87

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.24

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

8.50

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCIX vs. RIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCIX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа RIVSX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCIX и RIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCIXRIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.24

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.20

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.45

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.33

+0.06

Корреляция

Корреляция между SMCIX и RIVSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCIX и RIVSX

Дивидендная доходность SMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности RIVSX в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCIX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund		8.75%10.78%19.88%3.48%10.40%9.40%4.53%13.88%9.39%1.63%4.64%11.58%
RIVSX
River Oak Discovery Fund		0.27%0.29%0.00%0.00%0.15%16.84%14.54%3.81%17.54%5.48%0.00%0.11%

Просадки

Сравнение просадок SMCIX и RIVSX

Максимальная просадка SMCIX за все время составила -58.13%, примерно равная максимальной просадке RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCIX и RIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCIXRIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.13%

-60.61%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-12.41%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

-25.75%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.54%

-41.45%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-6.56%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-10.57%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.27%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCIX и RIVSX

Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX) имеют волатильность 6.13% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCIXRIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

6.25%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

13.82%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

22.52%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

20.37%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

21.88%

+1.73%