Сравнение SMCIX с HASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).
SMCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 1996 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCIX и HASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCIX и HASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCIX Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund | 0.53% | 6.90% | 18.13% | 15.48% | -16.41% | 26.53% | 11.27% | 30.68% | -9.07% | 3.08% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 11.47% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCIX показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции SMCIX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 9.90% против 10.57% соответственно.
SMCIX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 9.90%
HASCX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCIX и HASCX
SMCIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии HASCX в 0.87%.
Доходность на риск
SMCIX vs. HASCX — Ранг доходности на риск
SMCIX
HASCX
Сравнение SMCIX c HASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCIX | HASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.33 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.85 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.95 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 7.48 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCIX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.33 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.28 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SMCIX и HASCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCIX и HASCX
Дивидендная доходность SMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности HASCX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCIX Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund | 8.97% | 10.78% | 19.88% | 3.48% | 10.40% | 9.40% | 4.53% | 13.88% | 9.39% | 1.63% | 4.64% | 11.58% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 3.06% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок SMCIX и HASCX
Максимальная просадка SMCIX за все время составила -58.13%, примерно равная максимальной просадке HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCIX и HASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCIX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.13% | -58.90% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -14.64% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | -28.34% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.54% | -42.15% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -7.10% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -8.18% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.81% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCIX и HASCX
Текущая волатильность для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) составляет 5.55%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что SMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCIX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 7.91% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 14.39% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 21.62% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 20.68% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 22.82% | +0.78% |