PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCI с CVD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCI с CVD.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SMCI (Super Micro Computer, Inc.) is a stock, while CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF) is High Yield Bonds fund tracking the FTSE Canada Convertible Bond Index. Over the past 10 years, SMCI returned 27.77%/yr vs 3.66%/yr for CVD.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMCI и CVD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SMCI торгуется в USD, в то время как CVD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMCI показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у CVD.TO с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции CVD.TO по среднегодовой доходности: 27.77% против 3.66% соответственно.

SMCI

1 день
-4.72%
1 месяц
-4.81%
С начала года
4.07%
6 месяцев
-5.78%
1 год
-29.75%
3 года*
7.64%
5 лет*
52.73%
10 лет*
27.77%

CVD.TO

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.88%
С начала года
1.80%
6 месяцев
-0.90%
1 год
4.88%
3 года*
6.49%
5 лет*
1.46%
10 лет*
3.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCI и CVD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		4.07%-3.97%7.23%246.24%86.80%38.82%31.81%74.06%-34.07%-25.38%
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		1.80%12.22%3.88%6.17%-10.31%5.38%6.19%15.02%-10.23%11.62%

Correlation

The correlation between SMCI and CVD.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2011 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Super Micro Computer, Inc.

iShares Convertible Bond Index ETF

Часто сравнивают с SMCI:
SMCI с DELLSMCI с HPESMCI с APLDSMCI с ANETSMCI с SMCYSMCI с ARMSMCI с SPY
Часто сравнивают с CVD.TO:
CVD.TO с ZWC.TOCVD.TO с ICVTCVD.TO с XHY.TOCVD.TO с CGHY.TOCVD.TO с XHB.TOCVD.TO с XEQT.TOCVD.TO с XSB.TO

Доходность на риск

SMCI vs. CVD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCI
Ранг доходности на риск SMCI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CVD.TO
Ранг доходности на риск CVD.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVD.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVD.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVD.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVD.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVD.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCI c CVD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMCICVD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
0.57

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
0.82

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.11

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

1.22

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

2.59

-3.35

SMCI vs. CVD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCI на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа CVD.TO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCI и CVD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMCI и CVD.TO

Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки CVD.TO в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и CVD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCICVD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.84%

-34.37%

-50.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.18%

-4.02%

-62.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.84%

-14.52%

-70.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.84%

-22.91%

-61.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.84%

-30.24%

-54.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.36%

-3.49%

-70.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.98%

-9.33%

-22.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.34%

1.88%

+37.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCI и CVD.TO

Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 44.32% по сравнению с iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCICVD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.32%

1.84%

+42.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.32%

6.70%

+69.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.20%

8.63%

+76.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.53%

11.38%

+75.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.19%

11.79%

+59.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCI и CVD.TO

SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.91%4.91%5.14%5.33%5.05%4.61%4.48%4.52%4.97%4.65%4.51%4.94%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCI and CVD.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCI и CVD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор