PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMCF с WISE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCF с WISE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) and WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - SMCF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while WISE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SMCF returned 33.20% vs -4.85% for WISE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SMCF charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for WISE.

Доходность

Сравнение доходности SMCF и WISE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCF показывает доходность 22.10%, что значительно выше, чем у WISE с доходностью -12.03%.

SMCF

1 день
1.08%
1 месяц
5.07%
6 месяцев
16.50%
С начала года
22.10%
1 год
33.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WISE

1 день
-3.79%
1 месяц
-14.78%
6 месяцев
-17.01%
С начала года
-12.03%
1 год
-4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCF и WISE

2026 (YTD)202520242023
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		22.10%9.56%16.30%7.07%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-12.03%5.88%40.45%6.93%

Correlation

The correlation between SMCF and WISE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.49

The correlation between SMCF and WISE shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMCF и WISE

Секторы
SMCF
WISE

Финансовые услуги

48.8%

-

Энергетика

17.1%

-

Технологии

13.0%
91.4%

Промышленность

9.1%
1.4%

Здравоохранение

4.8%
0.7%

Потребительский циклический сектор

3.1%
3.5%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.7%

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Недвижимость

0.5%

-

Коммунальные услуги

-

0.4%

Финансовые услуги

SMCF
48.8%
WISE

-

Энергетика

SMCF
17.1%
WISE

-

Технологии

SMCF
13.0%
WISE
91.4%

Промышленность

SMCF
9.1%
WISE
1.4%

Здравоохранение

SMCF
4.8%
WISE
0.7%

Потребительский циклический сектор

SMCF
3.1%
WISE
3.5%

Коммуникационные услуги

SMCF
1.6%
WISE
2.7%

Потребительский защитный сектор

SMCF
1.3%
WISE

-

Сырьевые материалы

SMCF
0.7%
WISE

-

Недвижимость

SMCF
0.5%
WISE

-

Коммунальные услуги

SMCF

-

WISE
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с DSMCSMCF с MSTYSMCF с SDVY
Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с MSTY

Доходность на риск

SMCF vs. WISE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCF c WISE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMCFWISEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
-0.14

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
0.03

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.00

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.68

-0.14

+4.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

-0.32

+12.91

SMCF vs. WISE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCF на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа WISE равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCF и WISE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMCF и WISE

Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки WISE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и WISE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCFWISEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-39.15%

+10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-34.08%

+26.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-25.11%

+25.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-12.08%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

15.26%

-12.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCF и WISE

Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 2.21%, в то время как у Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCFWISEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

9.89%

-7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

26.64%

-17.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

34.18%

-18.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

33.93%

-13.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

33.93%

-13.94%

Сравнение комиссий SMCF и WISE

SMCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WISE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCF и WISE

Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности WISE в 4.69%

ПозицияTTM20252024
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.20%3.91%0.61%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.69%4.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCF and WISE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WISE has higher volatility (9.89%) compared to SMCF (2.21%). In terms of maximum drawdown, SMCF dropped -28.48% vs WISE's -39.15%.

On 1-year performance, SMCF leads with 33.20% vs -4.85% for WISE. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 33.20% return vs -4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for WISE.

WISE has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 3.20% for SMCF.

SMCF is categorized as Small Cap Value Equities, while WISE is Technology Equities. SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.29% for SMCF and 0.35% for WISE.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCF и WISE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор