PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCF с USCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCF с USCF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF).

SMCF и USCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. USCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMCF и USCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCF и USCF

2026 (YTD)202520242023
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		6.58%9.56%16.30%4.47%
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		0.56%15.71%17.65%2.14%

Доходность по периодам

С начала года, SMCF показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у USCF с доходностью 0.56%.

SMCF

1 день
0.15%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.58%
6 месяцев
8.47%
1 год
25.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCF

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.95%
1 год
12.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Themes US Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с MSTYSMCF с CALFSMCF с DFSVSMCF с DSMCSMCF с SDVY
Часто сравнивают с USCF:
USCF с SCHGUSCF с FLOWUSCF с VOOUSCF с SCHMUSCF с DIVOUSCF с NVDYUSCF с XMMO

Сравнение комиссий SMCF и USCF

И SMCF, и USCF имеют комиссию равную 0.29%.

SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF

Доходность на риск

SMCF vs. USCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
USCF
Ранг доходности на риск USCF: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCF c USCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCFUSCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.65

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.97

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.84

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

3.66

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCF vs. USCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCF на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа USCF равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCF и USCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCFUSCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.65

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.02

-0.22

Корреляция

Корреляция между SMCF и USCF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCF и USCF

Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности USCF в 1.83%

TTM20252024
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.67%3.91%0.61%
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.83%1.84%1.19%

Просадки

Сравнение просадок SMCF и USCF

Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки USCF в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и USCF.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCFUSCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-16.67%

-11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.56%

-14.16%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-3.24%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-2.28%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

3.24%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCF и USCF

Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 3.91%, в то время как у Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCFUSCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.83%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

10.72%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.41%

18.73%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

15.52%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

15.52%

+5.30%