Сравнение SMBS с VGIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).
SMBS и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMBS - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2024 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMBS и VGIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMBS и VGIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.47% | 8.15% | -0.07% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.10% | 7.34% | -0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SMBS показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.10%.
SMBS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGIT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMBS и VGIT
SMBS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SMBS vs. VGIT — Ранг доходности на риск
SMBS
VGIT
Сравнение SMBS c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMBS | VGIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.01 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.52 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.68 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 5.15 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMBS | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.01 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.50 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между SMBS и VGIT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMBS и VGIT
Дивидендная доходность SMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности VGIT в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 4.82% | 4.83% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.83% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок SMBS и VGIT
Максимальная просадка SMBS за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBS и VGIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMBS | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -16.05% | +12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -2.42% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -2.04% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -3.53% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.79% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMBS и VGIT
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что SMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMBS | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.33% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 2.28% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 3.81% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 5.36% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 4.50% | +0.41% |