Сравнение SMBS с SCHY
SMBS (Schwab Mortgage-Backed Securities ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, SMBS returned 6.16% vs 22.67% for SCHY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SMBS charges 0.03%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.
Доходность
Сравнение доходности SMBS и SCHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMBS показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 8.55%.
SMBS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHY
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 8.55%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMBS и SCHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.72% | 8.15% | -0.07% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 8.55% | 33.98% | -3.02% |
Correlation
The correlation between SMBS and SCHY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMBS vs. SCHY — Ранг доходности на риск
SMBS
SCHY
Сравнение SMBS c SCHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMBS | SCHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.50 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 7.95 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMBS | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.92 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.67 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок SMBS и SCHY
Максимальная просадка SMBS за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBS и SCHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMBS | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -24.04% | +20.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -9.11% | +6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -4.60% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -4.97% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 2.86% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMBS и SCHY
Текущая волатильность для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) составляет 1.54%, в то время как у Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что SMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMBS | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 3.33% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 9.80% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 11.88% | -7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 13.25% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 13.23% | -8.38% |
Сравнение комиссий SMBS и SCHY
SMBS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMBS и SCHY
Дивидендная доходность SMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности SCHY в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 3.42% | 3.55% | 4.64% | 3.97% | 3.67% | 1.73% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 5.17% | 4.83% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMBS and SCHY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHY has higher volatility (3.33%) compared to SMBS (1.54%). In terms of maximum drawdown, SMBS dropped -3.20% vs SCHY's -24.04%.
On 1-year performance, SCHY leads with 22.67% vs 6.16% for SMBS. On fees, SMBS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SMBS has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHY has performed better with a 22.67% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMBS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for SCHY.
SMBS has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 3.42% for SCHY.
SMBS is categorized as Mortgage Backed Securities, while SCHY is Dividend. SMBS tracks Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index, while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. Their fees differ too: 0.03% for SMBS and 0.08% for SCHY.
SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMBS и SCHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор