PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMBS с MBSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMBS с MBSD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMBS (Schwab Mortgage-Backed Securities ETF) and MBSD (FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund) are both Mortgage Backed Securities funds - SMBS tracks the Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index while MBSD tracks the ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Both are passively managed. Over the past year, SMBS returned 6.16% vs 4.80% for MBSD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SMBS charges 0.03%/yr vs 0.20%/yr for MBSD.

Доходность

Сравнение доходности SMBS и MBSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMBS показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у MBSD с доходностью 0.52%.

SMBS

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.07%
1 год
6.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MBSD

1 день
0.10%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.80%
3 года*
4.29%
5 лет*
0.64%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMBS и MBSD

2026 (YTD)20252024
SMBS
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF		0.72%8.15%-0.07%
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		0.52%7.12%0.10%

Correlation

The correlation between SMBS and MBSD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2024 г.

0.87

The correlation between SMBS and MBSD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Mortgage-Backed Securities ETF

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

Часто сравнивают с SMBS:
SMBS с HIMUSMBS с VMBSSMBS с SCHISMBS с SCHHSMBS с SCCRSMBS с SPMOSMBS с SCHP
Часто сравнивают с MBSD:
MBSD с MBBMBSD с SPMBMBSD с VRIGMBSD с VMBSMBSD с GSSTMBSD с AGZDMBSD с SCHR

Доходность на риск

SMBS vs. MBSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMBS
Ранг доходности на риск SMBS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMBS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMBS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMBS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMBS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMBS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MBSD
Ранг доходности на риск MBSD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMBS c MBSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMBSMBSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.38

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.03

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.22

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

7.02

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMBS vs. MBSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMBS на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBSD равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMBS и MBSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMBSMBSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.38

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.38

+0.80

Просадки

Сравнение просадок SMBS и MBSD

Максимальная просадка SMBS за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки MBSD в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBS и MBSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMBSMBSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.20%

-14.36%

+11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-2.17%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.09%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-2.81%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.69%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SMBS и MBSD

Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что SMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMBSMBSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.15%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

2.47%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

3.52%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

5.15%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

4.26%

+0.59%

Сравнение комиссий SMBS и MBSD

SMBS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MBSD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMBS и MBSD

Дивидендная доходность SMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности MBSD в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		4.19%4.23%3.91%3.39%3.03%2.41%2.78%3.42%3.22%3.30%3.02%3.46%
SMBS
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF		5.17%4.83%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMBS and MBSD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMBS has higher volatility (1.54%) compared to MBSD (1.15%). In terms of maximum drawdown, SMBS dropped -3.20% vs MBSD's -14.36%.

On 1-year performance, SMBS leads with 6.16% vs 4.80% for MBSD. On fees, SMBS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, MBSD has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMBS has performed better with a 6.16% return vs 4.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMBS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for MBSD.

SMBS has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 4.19% for MBSD.

SMBS tracks Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index, while MBSD tracks ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Charles Schwab and Northern Trust. Their fees differ too: 0.03% for SMBS and 0.20% for MBSD.

SMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMBS и MBSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор