PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMBS с MBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMBS с MBB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMBS (Schwab Mortgage-Backed Securities ETF) and MBB (iShares MBS Bond ETF) are both Mortgage Backed Securities funds - SMBS tracks the Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index while MBB tracks the Barclays Capital U.S. MBS Index. Both are passively managed. Over the past year, SMBS returned 6.16% vs 6.17% for MBB. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SMBS charges 0.03%/yr vs 0.06%/yr for MBB.

Доходность

Сравнение доходности SMBS и MBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMBS показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у MBB с доходностью 0.68%.

SMBS

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.07%
1 год
6.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MBB

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.10%
1 год
6.17%
3 года*
4.42%
5 лет*
0.36%
10 лет*
1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMBS и MBB

2026 (YTD)20252024
SMBS
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF		0.72%8.15%-0.07%
MBB
iShares MBS Bond ETF		0.68%8.38%-0.10%

Correlation

The correlation between SMBS and MBB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2024 г.

0.94

The correlation between SMBS and MBB has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Mortgage-Backed Securities ETF

iShares MBS Bond ETF

Часто сравнивают с SMBS:
SMBS с HIMUSMBS с VMBSSMBS с SCHISMBS с SCHHSMBS с SPMOSMBS с SCCRSMBS с SCHP
Часто сравнивают с MBB:
MBB с IEFMBB с MBSDMBB с USMVMBB с AGGMBB с FLIAMBB с CMFMBB с NUBD

Доходность на риск

SMBS vs. MBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMBS
Ранг доходности на риск SMBS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMBS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMBS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMBS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMBS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMBS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MBB
Ранг доходности на риск MBB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMBS c MBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMBSMBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.39

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.03

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.10

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

6.96

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMBS vs. MBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMBS на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBB равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMBS и MBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMBSMBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.39

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.59

+0.60

Просадки

Сравнение просадок SMBS и MBB

Максимальная просадка SMBS за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки MBB в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBS и MBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMBSMBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.20%

-17.64%

+14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-2.94%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.42%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-2.35%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.89%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SMBS и MBB

Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и iShares MBS Bond ETF (MBB) имеют волатильность 1.54% и 1.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMBSMBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.58%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

3.23%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

4.51%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

6.81%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

5.31%

-0.46%

Сравнение комиссий SMBS и MBB

SMBS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MBB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMBS и MBB

Дивидендная доходность SMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности MBB в 4.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBB
iShares MBS Bond ETF		4.27%4.21%3.94%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.64%2.23%2.58%2.66%
SMBS
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF		5.17%4.83%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SMBS and MBB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MBB has higher volatility (1.58%) compared to SMBS (1.54%). In terms of maximum drawdown, SMBS dropped -3.20% vs MBB's -17.64%.

On 1-year performance, MBB leads with 6.17% vs 6.16% for SMBS. On fees, SMBS is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MBB has performed better with a 6.17% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMBS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for MBB.

SMBS has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 4.27% for MBB.

SMBS tracks Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index, while MBB tracks Barclays Capital U.S. MBS Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SMBS and 0.06% for MBB.

SMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMBS и MBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор