Сравнение SMB с ZTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Short Muni ETF (SMB) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).
SMB и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMB - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Short Continuous. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SMB и ZTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMB и ZTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMB VanEck Short Muni ETF | -0.17% | 4.61% | 2.41% | 3.43% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 7.98% | 9.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SMB показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.
SMB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 1.50%
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMB и ZTAX
SMB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.
Доходность на риск
SMB vs. ZTAX — Ранг доходности на риск
SMB
ZTAX
Сравнение SMB c ZTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short Muni ETF (SMB) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMB | ZTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.21 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 0.49 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.08 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 0.52 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 1.39 | +7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMB | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.21 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.22 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между SMB и ZTAX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMB и ZTAX
Дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMB VanEck Short Muni ETF | 2.70% | 2.63% | 2.38% | 1.83% | 1.32% | 1.24% | 1.50% | 1.58% | 1.49% | 1.23% | 1.12% | 1.13% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.52% | 4.58% | 4.55% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMB и ZTAX
Максимальная просадка SMB за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMB и ZTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMB | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -15.33% | +2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -10.47% | +8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -5.92% | +4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -6.87% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 3.92% | -3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMB и ZTAX
Текущая волатильность для VanEck Short Muni ETF (SMB) составляет 0.58%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что SMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMB | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 9.47% | -8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 24.05% | -22.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 25.93% | -23.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.49% | 27.25% | -24.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 27.25% | -22.98% |