Сравнение SMB с XMPT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Short Muni ETF (SMB) и VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT).
SMB и XMPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMB - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Short Continuous. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. XMPT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMB и XMPT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMB и XMPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMB VanEck Short Muni ETF | -0.17% | 4.61% | 2.41% | 3.14% | -4.50% | 0.12% | 3.30% | 4.54% | 1.86% | 1.16% |
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | -0.12% | 8.01% | 7.01% | 2.55% | -24.02% | 7.94% | 7.70% | 20.36% | -5.85% | 8.28% |
Доходность по периодам
С начала года, SMB показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у XMPT с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции SMB уступали акциям XMPT по среднегодовой доходности: 1.50% против 2.13% соответственно.
SMB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 1.50%
XMPT
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- -0.86%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMB и XMPT
SMB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XMPT в 1.97%.
Доходность на риск
SMB vs. XMPT — Ранг доходности на риск
SMB
XMPT
Сравнение SMB c XMPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short Muni ETF (SMB) и VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMB | XMPT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.68 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 0.94 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.14 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 0.93 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 2.80 | +5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMB | XMPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.68 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.09 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.21 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SMB и XMPT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMB и XMPT
Дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности XMPT в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMB VanEck Short Muni ETF | 2.70% | 2.63% | 2.38% | 1.83% | 1.32% | 1.24% | 1.50% | 1.58% | 1.49% | 1.23% | 1.12% | 1.13% |
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | 5.93% | 5.87% | 5.35% | 3.81% | 5.12% | 3.74% | 3.79% | 4.08% | 5.05% | 4.84% | 5.35% | 5.24% |
Просадки
Сравнение просадок SMB и XMPT
Максимальная просадка SMB за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки XMPT в -35.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMB и XMPT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMB | XMPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -35.24% | +22.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -6.57% | +4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.48% | -35.24% | +27.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.64% | -35.24% | +22.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -11.13% | +10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -8.81% | +7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 2.21% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMB и XMPT
Текущая волатильность для VanEck Short Muni ETF (SMB) составляет 0.58%, в то время как у VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что SMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMB | XMPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 3.98% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 5.16% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 8.47% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.49% | 9.25% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 10.33% | -6.06% |