PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMB с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMB с MOAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMB (VanEck Short Muni ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - SMB is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg AMT-Free Short Continuous, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMB returned 1.51%/yr vs 13.37%/yr for MOAT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SMB charges 0.20%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности SMB и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Short Muni ETF (SMB) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMB показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции SMB уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 1.51% против 13.37% соответственно.

SMB

1 день
0.00%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.25%
1 год
3.81%
3 года*
3.62%
5 лет*
1.17%
10 лет*
1.51%

MOAT

1 день
-1.37%
1 месяц
3.30%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-0.69%
1 год
14.97%
3 года*
11.34%
5 лет*
8.01%
10 лет*
13.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMB и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMB
VanEck Short Muni ETF		0.55%4.61%2.41%3.14%-4.50%0.12%3.30%4.54%1.86%1.16%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.94%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between SMB and MOAT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.02

Over the past year, SMB and MOAT have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Short Muni ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с SMB:
SMB с SUBSMB с VTESSMB с SMHSMB с ITBSMB с QQQSMB с VTEBSMB с HYD
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

SMB vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMB
Ранг доходности на риск SMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMB: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMB c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short Muni ETF (SMB) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMBMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.09

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
1.64

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.19

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

1.21

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

3.77

+5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMB vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMB на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMB и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMBMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.09

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.72

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.77

-0.35

Просадки

Сравнение просадок SMB и MOAT

Максимальная просадка SMB за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMB и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMBMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.64%

-33.31%

+20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-12.43%

+11.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.80%

-21.44%

+19.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.48%

-23.96%

+16.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.64%

-33.31%

+20.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-4.72%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-3.83%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

3.98%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SMB и MOAT

Текущая волатильность для VanEck Short Muni ETF (SMB) составляет 0.42%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что SMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMBMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

3.82%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

9.87%

-8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64%

13.86%

-12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

18.18%

-15.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

18.68%

-14.42%

Сравнение комиссий SMB и MOAT

SMB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMB и MOAT

Дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности MOAT в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.37%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
SMB
VanEck Short Muni ETF		2.70%2.63%2.38%1.83%1.32%1.24%1.50%1.58%1.49%1.23%1.12%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SMB and MOAT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (3.82%) compared to SMB (0.42%). In terms of maximum drawdown, SMB dropped -12.64% vs MOAT's -33.31%.

On 10-year performance, MOAT leads with 13.37% vs 1.51% for SMB. On fees, SMB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SMB has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MOAT has performed better with a 13.37% return vs 1.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

SMB has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 1.37% for MOAT.

SMB is categorized as Municipal Bonds, while MOAT is Large Cap Blend Equities. SMB tracks Bloomberg AMT-Free Short Continuous, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. Their fees differ too: 0.20% for SMB and 0.47% for MOAT.

SMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMB и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор