Сравнение SMB с JMST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Short Muni ETF (SMB) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST).
SMB и JMST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMB - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Short Continuous. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SMB и JMST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMB и JMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMB VanEck Short Muni ETF | -0.17% | 4.61% | 2.41% | 3.14% | -4.50% | 0.12% | 3.30% | 4.54% | 1.40% |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 0.56% | 3.35% | 3.31% | 3.56% | 0.07% | 0.31% | 2.00% | 2.09% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, SMB показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у JMST с доходностью 0.56%.
SMB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 1.50%
JMST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMB и JMST
SMB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SMB vs. JMST — Ранг доходности на риск
SMB
JMST
Сравнение SMB c JMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short Muni ETF (SMB) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMB | JMST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 3.76 | -2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 5.09 | -3.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 2.13 | -0.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 4.44 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 23.53 | -14.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMB | JMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 3.76 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 2.69 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.87 | -1.45 |
Корреляция
Корреляция между SMB и JMST составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMB и JMST
Дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что сопоставимо с доходностью JMST в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMB VanEck Short Muni ETF | 2.70% | 2.63% | 2.38% | 1.83% | 1.32% | 1.24% | 1.50% | 1.58% | 1.49% | 1.23% | 1.12% | 1.13% |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 2.72% | 2.84% | 3.32% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMB и JMST
Максимальная просадка SMB за все время составила -12.64%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMB и JMST.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMB | JMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -2.41% | -10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -0.53% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.48% | -1.15% | -6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.07% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -0.13% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.13% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMB и JMST
VanEck Short Muni ETF (SMB) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что SMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMB | JMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.19% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 0.47% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 0.81% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.49% | 0.82% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 1.15% | +3.12% |