PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAY с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMAY с FDL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMAY (FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - SMAY is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. SMAY is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 3 years, SMAY returned 10.07%/yr vs 19.36%/yr for FDL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMAY charges 0.90%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности SMAY и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMAY показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.42%.

SMAY

1 день
-1.69%
1 месяц
1.06%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.31%
1 год
17.21%
3 года*
10.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
0.18%
1 месяц
1.25%
С начала года
14.42%
6 месяцев
15.89%
1 год
25.91%
3 года*
19.36%
5 лет*
12.73%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMAY и FDL

2026 (YTD)202520242023
SMAY
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May		5.63%4.75%12.60%8.94%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.42%14.79%17.98%9.46%

Correlation

The correlation between SMAY and FDL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

0.56

The correlation between SMAY and FDL shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMAY и FDL

Секторы
SMAY
FDL

Промышленность

17.5%
3.8%

Технологии

16.9%
1.1%

Здравоохранение

16.5%
16.8%

Финансовые услуги

15.9%
15.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
3.8%

Недвижимость

6.2%

-

Энергетика

6.2%
27.3%

Сырьевые материалы

4.8%
0.3%

Коммунальные услуги

2.9%
6.5%

Коммуникационные услуги

2.5%
10.6%

Потребительский защитный сектор

2.4%
14.7%

Промышленность

SMAY
17.5%
FDL
3.8%

Технологии

SMAY
16.9%
FDL
1.1%

Здравоохранение

SMAY
16.5%
FDL
16.8%

Финансовые услуги

SMAY
15.9%
FDL
15.1%

Потребительский циклический сектор

SMAY
8.4%
FDL
3.8%

Недвижимость

SMAY
6.2%
FDL

-

Энергетика

SMAY
6.2%
FDL
27.3%

Сырьевые материалы

SMAY
4.8%
FDL
0.3%

Коммунальные услуги

SMAY
2.9%
FDL
6.5%

Коммуникационные услуги

SMAY
2.5%
FDL
10.6%

Потребительский защитный сектор

SMAY
2.4%
FDL
14.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с SMAY:
SMAY с CPSPSMAY с KFEBSMAY с PMAPSMAY с QCLNSMAY с ZMAYSMAY с AIRRSMAY с APRB
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

SMAY vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAY
Ранг доходности на риск SMAY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAY c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAYFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.31

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.54

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

6.09

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.19

14.81

+8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAY vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAY на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAY и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAYFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.31

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.45

+0.59

Просадки

Сравнение просадок SMAY и FDL

Максимальная просадка SMAY за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAY и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMAYFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-65.93%

+51.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-4.27%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.44%

-12.24%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-1.24%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-9.65%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.75%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAY и FDL

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 2.81% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMAYFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.84%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

7.78%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

11.27%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

14.31%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

17.11%

-6.89%

Сравнение комиссий SMAY и FDL

SMAY берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAY и FDL

SMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.64%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
SMAY
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMAY and FDL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.84%) compared to SMAY (2.81%). In terms of maximum drawdown, SMAY dropped -14.44% vs FDL's -65.93%.

On 3-year performance, FDL leads with 19.36% vs 10.07% for SMAY. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDL has performed better with a 19.36% return vs 10.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.90% for SMAY.

FDL has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.00% for SMAY.

SMAY is categorized as Defined Outcome, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.90% for SMAY and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMAY и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор