График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) показал доход в 1.88% с начала года и 12.05% за последние 12 месяцев.
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мая 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SMAY закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.44% | 0.55% | -0.67% | 0.56% | 1.88% | ||||||||
| 2025 | 2.11% | -3.57% | -3.93% | -0.77% | 0.09% | 2.92% | 0.79% | 3.39% | 1.39% | 0.80% | 0.74% | 0.97% | 4.75% |
| 2024 | -1.71% | 3.27% | 2.63% | -3.44% | 5.80% | -0.43% | 4.60% | 0.01% | 0.71% | -0.47% | 5.19% | -3.67% | 12.60% |
| 2023 | -1.24% | 4.26% | 2.50% | -1.36% | -3.37% | -3.54% | 5.23% | 6.70% | 8.94% |
Метрики бенчмарка
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May: годовая альфа составляет 0.85%, бета — 0.54, а R² — 0.61 относительно S&P 500 Index с 23.05.2023.
- Этот ETF участвовал в 81.78% снижения S&P 500 Index, но только в 63.37% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.54 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.85%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 63.37%
- Участие в снижении
- 81.78%
Комиссия
Комиссия SMAY составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMAY имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SMAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.88 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.37 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.39 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 6.43 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SMAY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May показал максимальную просадку в 14.44%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May составляет 0.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.44% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | 165 | 3 дек. 2025 г. | 252 |
| -8.99% | 2 авг. 2023 г. | 62 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 94 |
| -5.13% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 30 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -4.83% | 1 апр. 2024 г. | 14 | 18 апр. 2024 г. | 13 | 7 мая 2024 г. | 27 |
| -3.36% | 28 дек. 2023 г. | 13 | 17 янв. 2024 г. | 18 | 12 февр. 2024 г. | 31 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Составьте портфель с SMAY
Добавьте FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMAY