PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAY с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMAY с AIRR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMAY (FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - SMAY is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). SMAY is actively managed, while AIRR is passively managed. Over the past 3 years, SMAY returned 10.07%/yr vs 36.09%/yr for AIRR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SMAY charges 0.90%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности SMAY и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMAY показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 30.23%.

SMAY

1 день
-1.69%
1 месяц
1.06%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.31%
1 год
17.21%
3 года*
10.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
-2.91%
1 месяц
-3.01%
С начала года
30.23%
6 месяцев
29.36%
1 год
63.82%
3 года*
36.09%
5 лет*
25.11%
10 лет*
21.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMAY и AIRR

2026 (YTD)202520242023
SMAY
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May		5.63%4.75%12.60%8.94%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		30.23%27.92%33.45%18.56%

Correlation

The correlation between SMAY and AIRR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

0.82

The correlation between SMAY and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMAY и AIRR

Секторы
SMAY
AIRR

Промышленность

17.5%
84.6%

Технологии

16.9%
0.5%

Здравоохранение

16.5%

-

Финансовые услуги

15.9%
9.6%

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Недвижимость

6.2%

-

Энергетика

6.2%
3.8%

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Промышленность

SMAY
17.5%
AIRR
84.6%

Технологии

SMAY
16.9%
AIRR
0.5%

Здравоохранение

SMAY
16.5%
AIRR

-

Финансовые услуги

SMAY
15.9%
AIRR
9.6%

Потребительский циклический сектор

SMAY
8.4%
AIRR

-

Недвижимость

SMAY
6.2%
AIRR

-

Энергетика

SMAY
6.2%
AIRR
3.8%

Сырьевые материалы

SMAY
4.8%
AIRR

-

Коммунальные услуги

SMAY
2.9%
AIRR

-

Коммуникационные услуги

SMAY
2.5%
AIRR

-

Потребительский защитный сектор

SMAY
2.4%
AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с SMAY:
SMAY с CPSPSMAY с PMAPSMAY с CAOSSMAY с DBOSMAY с IGLDSMAY с KNGSMAY с MMAX
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

SMAY vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAY
Ранг доходности на риск SMAY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAY c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAYAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.51

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.25

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

4.90

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.19

18.09

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAY vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAY на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAY и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAYAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.51

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.66

+0.38

Просадки

Сравнение просадок SMAY и AIRR

Максимальная просадка SMAY за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAY и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMAYAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-42.37%

+27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-13.09%

+10.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.44%

-27.95%

+13.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-3.01%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-7.42%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

3.54%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAY и AIRR

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) составляет 2.81%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что SMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMAYAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

7.40%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

20.11%

-15.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

25.53%

-18.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

25.33%

-15.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

26.30%

-16.08%

Сравнение комиссий SMAY и AIRR

SMAY берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAY и AIRR

SMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.14%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
SMAY
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMAY and AIRR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (7.40%) compared to SMAY (2.81%). In terms of maximum drawdown, SMAY dropped -14.44% vs AIRR's -42.37%.

On 3-year performance, AIRR leads with 36.09% vs 10.07% for SMAY. On fees, AIRR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, SMAY has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AIRR has performed better with a 36.09% return vs 10.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.90% for SMAY.

AIRR has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for SMAY.

SMAY is categorized as Defined Outcome, while AIRR is Building & Construction. Their fees differ too: 0.90% for SMAY and 0.70% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMAY и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор