Сравнение SMAY с NVDO
SMAY (FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SMAY charges 0.90%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности SMAY и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMAY показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 14.63%.
SMAY
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 23.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMAY и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | 5.63% | 4.67% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.63% | 11.12% |
Correlation
The correlation between SMAY and NVDO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMAY vs. NVDO — Ранг доходности на риск
SMAY
NVDO
Сравнение SMAY c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMAY | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMAY | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.08 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SMAY и NVDO
Максимальная просадка SMAY за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAY и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMAY | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.44% | -16.25% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -6.14% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -4.97% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMAY и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMAY | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.52% | 32.39% | -24.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.22% | 32.39% | -22.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.22% | 32.39% | -22.17% |
Сравнение комиссий SMAY и NVDO
SMAY берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMAY и NVDO
SMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.53% | 16.66% |
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMAY and NVDO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.90% for SMAY.
NVDO has the higher dividend yield at 14.53%, compared with 0.00% for SMAY.
They also come from different issuers: First Trust and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.90% for SMAY and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для SMAY и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор