Сравнение SMAY с JULB
SMAY (FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMAY charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности SMAY и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMAY показывает доходность 5.63%, а JULB немного выше – 5.70%.
SMAY
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMAY и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | 5.63% | 1.77% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 5.70% | 2.56% |
Correlation
The correlation between SMAY and JULB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMAY vs. JULB — Ранг доходности на риск
SMAY
JULB
Сравнение SMAY c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMAY | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMAY | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.97 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок SMAY и JULB
Максимальная просадка SMAY за все время составила -14.44%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAY и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMAY | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.44% | -5.24% | -9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.77% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -0.87% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMAY и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMAY | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.52% | 6.85% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.22% | 6.85% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.22% | 6.85% | +3.37% |
Сравнение комиссий SMAY и JULB
SMAY берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMAY и JULB
Ни SMAY, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMAY and JULB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for SMAY.
SMAY and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.90% for SMAY and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для SMAY и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор