PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAY с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMAY с CAOS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMAY (FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - SMAY is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, SMAY returned 10.07%/yr vs 4.27%/yr for CAOS. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SMAY charges 0.90%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности SMAY и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMAY показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.90%.

SMAY

1 день
-1.69%
1 месяц
1.06%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.31%
1 год
17.21%
3 года*
10.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.76%
1 год
1.94%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMAY и CAOS

2026 (YTD)202520242023
SMAY
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May		5.63%4.75%12.60%8.94%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.90%2.55%5.33%5.28%

Correlation

The correlation between SMAY and CAOS is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

-0.04

Over the past year, the inverse relationship between SMAY and CAOS has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов SMAY и CAOS

Секторы
SMAY
CAOS

Промышленность

17.5%
8.5%

Технологии

16.9%
33.1%

Здравоохранение

16.5%
9.6%

Финансовые услуги

15.9%
12.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.0%

Недвижимость

6.2%
2.0%

Энергетика

6.2%
4.1%

Сырьевые материалы

4.8%
1.9%

Коммунальные услуги

2.9%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
10.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
5.4%

Промышленность

SMAY
17.5%
CAOS
8.5%

Технологии

SMAY
16.9%
CAOS
33.1%

Здравоохранение

SMAY
16.5%
CAOS
9.6%

Финансовые услуги

SMAY
15.9%
CAOS
12.4%

Потребительский циклический сектор

SMAY
8.4%
CAOS
10.0%

Недвижимость

SMAY
6.2%
CAOS
2.0%

Энергетика

SMAY
6.2%
CAOS
4.1%

Сырьевые материалы

SMAY
4.8%
CAOS
1.9%

Коммунальные услуги

SMAY
2.9%
CAOS
2.6%

Коммуникационные услуги

SMAY
2.5%
CAOS
10.4%

Потребительский защитный сектор

SMAY
2.4%
CAOS
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с SMAY:
SMAY с CPSPSMAY с DBOSMAY с IGLDSMAY с KNGSMAY с PMAPSMAY с AIRRSMAY с JULB
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

SMAY vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAY
Ранг доходности на риск SMAY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAY c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAYCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.27

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.03

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.26

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

2.57

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.19

6.37

+16.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAY vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAY на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAY и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAYCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.27

+1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.21

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SMAY и CAOS

Максимальная просадка SMAY за все время составила -14.44%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAY и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMAYCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-3.60%

-10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-0.76%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.44%

-3.60%

-10.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.99%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-0.90%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.30%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAY и CAOS

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что SMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMAYCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

0.27%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

1.03%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

1.53%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

4.25%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

4.25%

+5.97%

Сравнение комиссий SMAY и CAOS

SMAY берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAY и CAOS

Ни SMAY, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SMAY and CAOS have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMAY has higher volatility (2.81%) compared to CAOS (0.27%). In terms of maximum drawdown, SMAY dropped -14.44% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, SMAY leads with 10.07% vs 4.27% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMAY has performed better with a 10.07% return vs 4.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.90% for SMAY.

SMAY and CAOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SMAY is categorized as Defined Outcome, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: First Trust and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.90% for SMAY and 0.63% for CAOS.

SMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMAY и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор