Сравнение SMAX с SMCY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY).
SMAX и SMCY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SMAX и SMCY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMAX и SMCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | -0.30% | 8.01% | 1.02% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -17.94% | -15.41% | -29.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SMAX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у SMCY с доходностью -17.94%.
SMAX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCY
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -21.56%
- С начала года
- -17.94%
- 6 месяцев
- -49.02%
- 1 год
- -33.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMAX и SMCY
SMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SMCY в 0.99%.
Доходность на риск
SMAX vs. SMCY — Ранг доходности на риск
SMAX
SMCY
Сравнение SMAX c SMCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMAX | SMCY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | -0.51 | +2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | -0.35 | +3.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.95 | +0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | -0.54 | +4.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.76 | -1.11 | +17.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMAX | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | -0.51 | +2.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | -0.50 | +2.04 |
Корреляция
Корреляция между SMAX и SMCY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMAX и SMCY
Дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SMCY в 263.89%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.98% | 0.98% | 0.27% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 263.89% | 231.43% | 38.43% |
Просадки
Сравнение просадок SMAX и SMCY
Максимальная просадка SMAX за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки SMCY в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX и SMCY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMAX | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.90% | -64.75% | +60.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.91% | -60.43% | +58.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -60.44% | +59.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -35.53% | +35.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 29.69% | -29.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMAX и SMCY
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) составляет 1.29%, в то время как у YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) волатильность равна 41.27%. Это указывает на то, что SMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMAX | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 41.27% | -39.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | 53.37% | -51.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 64.61% | -60.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.79% | 77.86% | -74.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 77.86% | -74.07% |