Сравнение SMAX с SMCY
SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) and SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SMAX is a Defined Outcome fund actively managed by iShares, while SMCY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SMAX returned 8.01% vs -51.14% for SMCY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SMAX charges 0.50%/yr vs 1.01%/yr for SMCY.
Доходность
Сравнение доходности SMAX и SMCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMAX показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у SMCY с доходностью -18.90%.
SMAX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 3.39%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCY
- 1 день
- -8.17%
- 1 месяц
- -11.52%
- 6 месяцев
- -20.55%
- С начала года
- -18.90%
- 1 год
- -51.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMAX и SMCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 3.73% | 8.01% | 1.06% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -18.90% | -15.41% | -30.78% |
Correlation
The correlation between SMAX and SMCY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMAX vs. SMCY — Ранг доходности на риск
SMAX
SMCY
Сравнение SMAX c SMCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMAX | SMCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 0.89 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | -0.85 | +5.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.36 | -1.33 | +23.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMAX и SMCY
Максимальная просадка SMAX за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки SMCY в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX и SMCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMAX | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.90% | -64.75% | +60.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.91% | -60.43% | +58.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -60.90% | +60.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -37.94% | +37.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 38.45% | -38.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMAX и SMCY
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) составляет 0.62%, в то время как у YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) волатильность равна 22.60%. Это указывает на то, что SMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMAX | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 22.60% | -21.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 68.51% | -66.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70% | 72.94% | -70.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 80.08% | -76.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 80.08% | -76.48% |
Сравнение комиссий SMAX и SMCY
SMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SMCY в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMAX и SMCY
Дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SMCY в 233.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.94% | 0.98% | 0.27% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 233.75% | 231.43% | 38.43% |
Часто задаваемые вопросы
SMAX and SMCY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCY has higher volatility (22.60%) compared to SMAX (0.62%). In terms of maximum drawdown, SMAX dropped -3.90% vs SMCY's -64.75%.
On 1-year performance, SMAX leads with 8.01% vs -51.14% for SMCY. On fees, SMAX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SMAX has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMAX has performed better with a 8.01% return vs -51.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.01% for SMCY.
SMCY has the higher dividend yield at 233.75%, compared with 0.94% for SMAX.
SMAX is categorized as Defined Outcome, while SMCY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.50% for SMAX and 1.01% for SMCY.
SMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMAX и SMCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор