PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAX.TO с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMAX.TO с XYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

SMAX.TO и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SMAX.TO и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMAX.TO и XYLD

2026 (YTD)202520242023
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		-0.31%18.64%40.16%7.98%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		0.68%3.06%29.75%1.66%
Разные валюты инструментов

SMAX.TO торгуется в CAD, в то время как XYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMAX.TO показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 0.68%.

SMAX.TO

1 день
0.82%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
3.10%
1 год
23.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLD

1 день
0.32%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.68%
6 месяцев
5.30%
1 год
7.83%
3 года*
11.40%
5 лет*
9.26%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SMAX.TO:
SMAX.TO с AMAX.TOSMAX.TO с QMAX.TOSMAX.TO с HDIV.TOSMAX.TO с HMAX.TOSMAX.TO с HHIS.TOSMAX.TO с HYLD.TOSMAX.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO

Сравнение комиссий SMAX.TO и XYLD

SMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.

SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

SMAX.TO vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX.TO
Ранг доходности на риск SMAX.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX.TO c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAX.TOXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.56

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

0.87

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

0.72

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

2.57

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAX.TO vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAX.TO на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа XYLD равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX.TO и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAX.TOXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.56

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

0.77

+1.10

Корреляция

Корреляция между SMAX.TO и XYLD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX.TO и XYLD

Дивидендная доходность SMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что больше доходности XYLD в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		15.29%14.67%13.88%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок SMAX.TO и XYLD

Максимальная просадка SMAX.TO за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки XYLD в -27.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX.TO и XYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

SMAX.TOXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-33.46%

+15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-10.14%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-2.94%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-3.76%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.73%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX.TO и XYLD

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что SMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMAX.TOXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.04%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

6.50%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

13.97%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

10.59%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

13.53%

+1.03%