PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAX.TO с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMAX.TO с XYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMAX.TO (Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. SMAX.TO is actively managed, while XYLD is passively managed. Over the past year, SMAX.TO returned 44.79% vs 19.83% for XYLD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности SMAX.TO и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SMAX.TO торгуется в CAD, в то время как XYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMAX.TO показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 6.58%.

SMAX.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.74%
6 месяцев
17.59%
1 год
44.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLD

1 день
0.27%
1 месяц
4.05%
С начала года
6.58%
6 месяцев
6.17%
1 год
19.83%
3 года*
12.56%
5 лет*
10.86%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMAX.TO и XYLD

2026 (YTD)202520242023
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		18.74%18.64%40.16%7.98%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		6.58%3.06%29.75%1.66%

Correlation

The correlation between SMAX.TO and XYLD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.63

The correlation between SMAX.TO and XYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMAX.TO и XYLD

Секторы
SMAX.TO
XYLD

Технологии

33.6%
35.6%

Коммуникационные услуги

11.9%
11.2%

Финансовые услуги

11.5%
11.8%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.2%

Промышленность

8.1%
8.3%

Здравоохранение

7.4%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.9%

Недвижимость

4.0%
1.9%

Коммунальные услуги

3.9%
2.3%

Сырьевые материалы

3.8%
1.8%

Энергетика

3.6%
3.5%

Технологии

SMAX.TO
33.6%
XYLD
35.6%

Коммуникационные услуги

SMAX.TO
11.9%
XYLD
11.2%

Финансовые услуги

SMAX.TO
11.5%
XYLD
11.8%

Потребительский циклический сектор

SMAX.TO
8.3%
XYLD
10.2%

Промышленность

SMAX.TO
8.1%
XYLD
8.3%

Здравоохранение

SMAX.TO
7.4%
XYLD
8.5%

Потребительский защитный сектор

SMAX.TO
4.0%
XYLD
4.9%

Недвижимость

SMAX.TO
4.0%
XYLD
1.9%

Коммунальные услуги

SMAX.TO
3.9%
XYLD
2.3%

Сырьевые материалы

SMAX.TO
3.8%
XYLD
1.8%

Энергетика

SMAX.TO
3.6%
XYLD
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SMAX.TO:
SMAX.TO с QMAX.TOSMAX.TO с AMAX.TOSMAX.TO с HYLD.TOSMAX.TO с HDIV.TOSMAX.TO с HHIS.TOSMAX.TO с HMAX.TOSMAX.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

SMAX.TO vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX.TO
Ранг доходности на риск SMAX.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX.TO c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAX.TOXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.64
2.65

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.04
3.65

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.53

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.01

4.95

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.02

19.43

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAX.TO vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAX.TO на текущий момент составляет 3.64, что выше коэффициента Шарпа XYLD равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX.TO и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAX.TOXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64

2.65

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

0.80

+1.52

Просадки

Сравнение просадок SMAX.TO и XYLD

Максимальная просадка SMAX.TO за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки XYLD в -27.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX.TO и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMAX.TOXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-27.20%

+8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-4.03%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-3.56%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.02%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX.TO и XYLD

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что SMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMAX.TOXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

0.96%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

5.93%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

7.52%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

10.52%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

13.48%

+1.13%

Сравнение комиссий SMAX.TO и XYLD

SMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX.TO и XYLD

Дивидендная доходность SMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что больше доходности XYLD в 10.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		13.37%14.67%13.88%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.50%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

SMAX.TO and XYLD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for SMAX.TO.

They also come from different issuers: Hamilton Capital and Global X. Their fees differ too: 0.65% for SMAX.TO and 0.60% for XYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMAX.TO и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор