PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAX.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMAX.TO с USCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

SMAX.TO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SMAX.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMAX.TO и USCL.TO

2026 (YTD)202520242023
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		-2.43%18.64%40.16%7.98%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-5.43%10.03%38.54%7.83%

Доходность по периодам

С начала года, SMAX.TO показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью -5.43%.

SMAX.TO

1 день
1.72%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
1.69%
1 год
19.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-3.57%
1 год
8.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SMAX.TO:
SMAX.TO с AMAX.TOSMAX.TO с QMAX.TOSMAX.TO с HDIV.TOSMAX.TO с HMAX.TOSMAX.TO с HHIS.TOSMAX.TO с HYLD.TOSMAX.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий SMAX.TO и USCL.TO

SMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

SMAX.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX.TO
Ранг доходности на риск SMAX.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAX.TOUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.45

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.76

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.12

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

0.67

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

2.74

+4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAX.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAX.TO на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа USCL.TO равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAX.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.45

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

1.04

+0.77

Корреляция

Корреляция между SMAX.TO и USCL.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность SMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности USCL.TO в 13.76%

TTM202520242023
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		14.11%14.67%13.88%2.57%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.76%12.94%11.57%7.08%

Просадки

Сравнение просадок SMAX.TO и USCL.TO

Максимальная просадка SMAX.TO за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX.TO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SMAX.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-21.85%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-14.94%

+3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-8.56%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-2.66%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.63%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX.TO и USCL.TO

Текущая волатильность для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) составляет 4.66%, в то время как у Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что SMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMAX.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

5.13%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

9.48%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

20.04%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

15.62%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

15.62%

-1.15%