PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAX.TO с QMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMAX.TO с QMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO).

SMAX.TO и QMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. QMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SMAX.TO и QMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMAX.TO и QMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		-0.31%18.64%40.16%7.98%
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		-12.44%16.57%37.65%16.15%

Доходность по периодам

С начала года, SMAX.TO показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у QMAX.TO с доходностью -12.44%.

SMAX.TO

1 день
0.82%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
3.10%
1 год
23.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAX.TO

1 день
2.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-12.07%
1 год
15.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с SMAX.TO:
SMAX.TO с AMAX.TOSMAX.TO с HDIV.TOSMAX.TO с HMAX.TOSMAX.TO с HHIS.TOSMAX.TO с HYLD.TOSMAX.TO с USCL.TOSMAX.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с QMAX.TO:
QMAX.TO с QQCL.TOQMAX.TO с HTAE.TOQMAX.TO с QQQQMAX.TO с VFV.TOQMAX.TO с BANK.TOQMAX.TO с QQQMQMAX.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий SMAX.TO и QMAX.TO

И SMAX.TO, и QMAX.TO имеют комиссию равную 0.65%.

SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

SMAX.TO vs. QMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX.TO
Ранг доходности на риск SMAX.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QMAX.TO
Ранг доходности на риск QMAX.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX.TO c QMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAX.TOQMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.60

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.02

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

0.69

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

1.91

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAX.TO vs. QMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAX.TO на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа QMAX.TO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX.TO и QMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAX.TOQMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.60

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

0.95

+0.92

Корреляция

Корреляция между SMAX.TO и QMAX.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX.TO и QMAX.TO

Дивидендная доходность SMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что больше доходности QMAX.TO в 12.63%

TTM202520242023
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		15.29%14.67%13.88%2.57%
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		12.63%10.79%10.90%2.01%

Просадки

Сравнение просадок SMAX.TO и QMAX.TO

Максимальная просадка SMAX.TO за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки QMAX.TO в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX.TO и QMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SMAX.TOQMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-26.77%

+8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-22.86%

+11.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-17.47%

+14.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-5.31%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

8.22%

-5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX.TO и QMAX.TO

Текущая волатильность для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) составляет 5.40%, в то время как у Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что SMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMAX.TOQMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

8.53%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

16.47%

-7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

26.52%

-9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

23.66%

-9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

23.66%

-9.10%