PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMAX.TO с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMAX.TO с SMH

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SMAX.TO (Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. SMAX.TO is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past year, SMAX.TO returned 29.79% vs 96.15% for SMH. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности SMAX.TO и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SMAX.TO торгуется в CAD, в то время как SMH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMAX.TO показывает доходность 15.23%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 58.33%.

SMAX.TO

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
12.43%
С начала года
15.23%
1 год
29.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
-2.22%
1 месяц
-10.58%
6 месяцев
40.42%
С начала года
58.33%
1 год
96.15%
3 года*
55.24%
5 лет*
38.95%
10 лет*
35.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMAX.TO и SMH

2026 (YTD)202520242023
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		15.23%13.56%34.57%6.14%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		58.18%42.36%50.88%22.13%

Correlation

The correlation between SMAX.TO and SMH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.63

The correlation between SMAX.TO and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMAX.TO и SMH

Секторы
SMAX.TO
SMH

Технологии

38.4%
100.0%

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Финансовые услуги

10.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Здравоохранение

7.4%

-

Недвижимость

3.7%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Энергетика

3.1%

-

Технологии

SMAX.TO
38.4%
SMH
100.0%

Коммуникационные услуги

SMAX.TO
10.8%
SMH

-

Финансовые услуги

SMAX.TO
10.5%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

SMAX.TO
8.3%
SMH

-

Промышленность

SMAX.TO
7.8%
SMH

-

Здравоохранение

SMAX.TO
7.4%
SMH

-

Недвижимость

SMAX.TO
3.7%
SMH

-

Сырьевые материалы

SMAX.TO
3.5%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

SMAX.TO
3.3%
SMH

-

Коммунальные услуги

SMAX.TO
3.3%
SMH

-

Энергетика

SMAX.TO
3.1%
SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SMAX.TO:
SMAX.TO с HYLD.TOSMAX.TO с QMAX.TOSMAX.TO с AMAX.TOSMAX.TO с HDIV.TOSMAX.TO с HHIS.TOSMAX.TO с HMAX.TOSMAX.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

SMAX.TO vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX.TO
Ранг доходности на риск SMAX.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX.TO c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMAX.TOSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.60

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.96

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

5.48

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

20.23

-6.47

SMAX.TO vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAX.TO на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX.TO и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMAX.TO и SMH

Максимальная просадка SMAX.TO за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки SMH в -65.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX.TO и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMAX.TOSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-65.72%

+46.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-17.64%

+10.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-17.64%

+14.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-19.89%

+17.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

4.77%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX.TO и SMH

Текущая волатильность для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) составляет 3.74%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что SMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMAX.TOSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

17.02%

-13.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

32.03%

-21.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

37.24%

-24.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

36.83%

-22.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

33.93%

-19.33%

Сравнение комиссий SMAX.TO и SMH

SMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX.TO и SMH

Дивидендная доходность SMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности SMH в 0.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		10.00%10.50%10.11%1.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.20%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMAX.TO and SMH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for SMAX.TO.

SMAX.TO is categorized as Derivative Income, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Hamilton Capital and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for SMAX.TO and 0.35% for SMH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMAX.TO и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор