Сравнение SMAX.TO с QQQY
SMAX.TO (Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - SMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, SMAX.TO returned 44.79% vs 37.90% for QQQY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности SMAX.TO и QQQY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMAX.TO торгуется в CAD, в то время как QQQY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMAX.TO показывает доходность 18.74%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 20.48%.
SMAX.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 9.45%
- С начала года
- 18.74%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 44.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 10.25%
- С начала года
- 20.48%
- 6 месяцев
- 18.27%
- 1 год
- 37.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMAX.TO и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMAX.TO Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF | 18.74% | 18.64% | 40.16% | 7.98% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 20.48% | 9.68% | 16.95% | 8.47% |
Correlation
The correlation between SMAX.TO and QQQY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.74 |
The correlation between SMAX.TO and QQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMAX.TO vs. QQQY — Ранг доходности на риск
SMAX.TO
QQQY
Сравнение SMAX.TO c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMAX.TO | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.53 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.01 | 3.54 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.02 | 12.36 | +13.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMAX.TO | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64 | 2.81 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 1.34 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок SMAX.TO и QQQY
Максимальная просадка SMAX.TO за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки QQQY в -20.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX.TO и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMAX.TO | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.22% | -20.93% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -10.74% | +4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.09% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -3.25% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 3.07% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMAX.TO и QQQY
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что SMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMAX.TO | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 3.99% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 11.05% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.36% | 13.55% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 14.65% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 14.65% | -0.04% |
Сравнение комиссий SMAX.TO и QQQY
SMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMAX.TO и QQQY
Дивидендная доходность SMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что меньше доходности QQQY в 35.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.18% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
SMAX.TO Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF | 13.37% | 14.67% | 13.88% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
SMAX.TO and QQQY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
SMAX.TO is categorized as Derivative Income, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Defiance. Their fees differ too: 0.65% for SMAX.TO and 0.99% for QQQY.
Подберите оптимальное распределение для SMAX.TO и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор