PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMAX.TO с QQQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMAX.TO с QQQY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SMAX.TO (Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - SMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, SMAX.TO returned 29.79% vs 25.04% for QQQY. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.

Доходность

Сравнение доходности SMAX.TO и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SMAX.TO торгуется в CAD, в то время как QQQY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMAX.TO показывает доходность 15.23%, а QQQY немного выше – 15.61%.

SMAX.TO

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
12.43%
С начала года
15.23%
1 год
29.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQY

1 день
-1.38%
1 месяц
-2.45%
6 месяцев
12.54%
С начала года
15.61%
1 год
25.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMAX.TO и QQQY

2026 (YTD)202520242023
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		15.23%13.56%34.57%6.14%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		15.61%9.71%16.81%7.39%

Correlation

The correlation between SMAX.TO and QQQY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.66

The correlation between SMAX.TO and QQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с SMAX.TO:
SMAX.TO с HYLD.TOSMAX.TO с QMAX.TOSMAX.TO с AMAX.TOSMAX.TO с HDIV.TOSMAX.TO с HHIS.TOSMAX.TO с HMAX.TOSMAX.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с JEPQQQQY с TSLY

Доходность на риск

SMAX.TO vs. QQQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX.TO
Ранг доходности на риск SMAX.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX.TO c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMAX.TOQQQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.47

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.01

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

2.31

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

7.83

+5.93

SMAX.TO vs. QQQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAX.TO на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа QQQY равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX.TO и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMAX.TO и QQQY

Максимальная просадка SMAX.TO за все время составила -18.88%, примерно равная максимальной просадке QQQY в -19.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX.TO и QQQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMAX.TOQQQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-19.87%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-10.88%

+3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-6.44%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-3.13%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

3.21%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX.TO и QQQY

Текущая волатильность для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) составляет 3.74%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что SMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMAX.TOQQQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

7.55%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

15.03%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

17.10%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

16.27%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

16.27%

-1.67%

Сравнение комиссий SMAX.TO и QQQY

SMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX.TO и QQQY

Дивидендная доходность SMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что меньше доходности QQQY в 37.32%

ПозицияTTM202520242023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		37.32%45.34%83.34%20.64%
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		10.00%10.50%10.11%1.92%

Часто задаваемые вопросы

SMAX.TO and QQQY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.

SMAX.TO is categorized as Derivative Income, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Defiance. Their fees differ too: 0.65% for SMAX.TO and 0.99% for QQQY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMAX.TO и QQQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор