PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAX.TO с QQQY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMAX.TO с QQQY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY).

SMAX.TO и QQQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SMAX.TO и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMAX.TO и QQQY

2026 (YTD)202520242023
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		-0.31%18.64%40.16%7.98%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		-3.61%9.68%16.95%8.47%
Разные валюты инструментов

SMAX.TO торгуется в CAD, в то время как QQQY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMAX.TO показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью -3.61%.

SMAX.TO

1 день
0.82%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
3.10%
1 год
23.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQY

1 день
1.05%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-4.20%
1 год
11.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с SMAX.TO:
SMAX.TO с AMAX.TOSMAX.TO с QMAX.TOSMAX.TO с HDIV.TOSMAX.TO с HMAX.TOSMAX.TO с HHIS.TOSMAX.TO с HYLD.TOSMAX.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с JEPIQQQY с TSLY

Сравнение комиссий SMAX.TO и QQQY

SMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.

QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

SMAX.TO vs. QQQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX.TO
Ранг доходности на риск SMAX.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX.TO c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAX.TOQQQYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.69

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

0.91

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

0.94

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

2.96

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAX.TO vs. QQQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAX.TO на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа QQQY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX.TO и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAX.TOQQQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.69

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

0.74

+1.12

Корреляция

Корреляция между SMAX.TO и QQQY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX.TO и QQQY

Дивидендная доходность SMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что меньше доходности QQQY в 44.97%

TTM202520242023
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		15.29%14.67%13.88%2.57%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		44.97%45.34%83.34%20.64%

Просадки

Сравнение просадок SMAX.TO и QQQY

Максимальная просадка SMAX.TO за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки QQQY в -20.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX.TO и QQQY.

Загрузка...

Показатели просадок

SMAX.TOQQQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-19.05%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-11.30%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-7.05%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-3.04%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.40%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX.TO и QQQY

Текущая волатильность для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) составляет 5.40%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что SMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMAX.TOQQQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.24%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

11.18%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

16.88%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

14.66%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

14.66%

-0.10%