PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAX.TO с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMAX.TO с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMAX.TO (Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. SMAX.TO is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, SMAX.TO returned 44.79% vs 30.77% for JEPQ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности SMAX.TO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SMAX.TO торгуется в CAD, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMAX.TO показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 10.92%.

SMAX.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.74%
6 месяцев
17.59%
1 год
44.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.02%
1 месяц
6.00%
С начала года
10.92%
6 месяцев
9.20%
1 год
30.77%
3 года*
22.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMAX.TO и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		18.74%18.64%40.16%7.98%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.92%9.89%35.57%8.75%

Correlation

The correlation between SMAX.TO and JEPQ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.78

The correlation between SMAX.TO and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMAX.TO и JEPQ

Секторы
SMAX.TO
JEPQ

Технологии

33.6%
54.0%

Коммуникационные услуги

11.9%
15.4%

Финансовые услуги

11.5%
0.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
12.8%

Промышленность

8.1%
3.1%

Здравоохранение

7.4%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
7.1%

Недвижимость

4.0%
0.2%

Коммунальные услуги

3.9%
1.3%

Сырьевые материалы

3.8%
1.0%

Энергетика

3.6%
0.4%

Технологии

SMAX.TO
33.6%
JEPQ
54.0%

Коммуникационные услуги

SMAX.TO
11.9%
JEPQ
15.4%

Финансовые услуги

SMAX.TO
11.5%
JEPQ
0.4%

Потребительский циклический сектор

SMAX.TO
8.3%
JEPQ
12.8%

Промышленность

SMAX.TO
8.1%
JEPQ
3.1%

Здравоохранение

SMAX.TO
7.4%
JEPQ
4.4%

Потребительский защитный сектор

SMAX.TO
4.0%
JEPQ
7.1%

Недвижимость

SMAX.TO
4.0%
JEPQ
0.2%

Коммунальные услуги

SMAX.TO
3.9%
JEPQ
1.3%

Сырьевые материалы

SMAX.TO
3.8%
JEPQ
1.0%

Энергетика

SMAX.TO
3.6%
JEPQ
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SMAX.TO:
SMAX.TO с QMAX.TOSMAX.TO с AMAX.TOSMAX.TO с HYLD.TOSMAX.TO с HDIV.TOSMAX.TO с HHIS.TOSMAX.TO с HMAX.TOSMAX.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

SMAX.TO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX.TO
Ранг доходности на риск SMAX.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX.TO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAX.TOJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.64
2.62

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.04
3.44

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.52

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.01

4.12

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.02

17.00

+9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAX.TO vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAX.TO на текущий момент составляет 3.64, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX.TO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAX.TOJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64

2.62

+1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

1.26

+1.06

Просадки

Сравнение просадок SMAX.TO и JEPQ

Максимальная просадка SMAX.TO за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -19.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX.TO и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMAX.TOJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-19.88%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-7.50%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.02%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-3.05%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.81%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX.TO и JEPQ

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что SMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMAX.TOJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

1.28%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

9.01%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

11.78%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

15.26%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

15.26%

-0.65%

Сравнение комиссий SMAX.TO и JEPQ

SMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX.TO и JEPQ

Дивидендная доходность SMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что больше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		13.37%14.67%13.88%2.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMAX.TO and JEPQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for SMAX.TO.

SMAX.TO is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Hamilton Capital and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for SMAX.TO and 0.35% for JEPQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMAX.TO и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор