PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAX.TO с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMAX.TO с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMAX.TO (Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, SMAX.TO returned 44.79% vs 10.09% for JEPI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности SMAX.TO и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SMAX.TO торгуется в CAD, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMAX.TO показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 2.08%.

SMAX.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.74%
6 месяцев
17.59%
1 год
44.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.64%
1 месяц
1.41%
С начала года
2.08%
6 месяцев
0.71%
1 год
10.09%
3 года*
10.29%
5 лет*
10.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMAX.TO и JEPI

2026 (YTD)202520242023
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		18.74%18.64%40.16%7.98%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		2.08%3.13%22.24%3.59%

Correlation

The correlation between SMAX.TO and JEPI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.59

The correlation between SMAX.TO and JEPI shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMAX.TO и JEPI

Секторы
SMAX.TO
JEPI

Технологии

33.6%
19.1%

Коммуникационные услуги

11.9%
6.9%

Финансовые услуги

11.5%
9.8%

Потребительский циклический сектор

8.3%
11.7%

Промышленность

8.1%
13.8%

Здравоохранение

7.4%
14.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
9.6%

Недвижимость

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

3.9%
6.2%

Сырьевые материалы

3.8%
1.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Технологии

SMAX.TO
33.6%
JEPI
19.1%

Коммуникационные услуги

SMAX.TO
11.9%
JEPI
6.9%

Финансовые услуги

SMAX.TO
11.5%
JEPI
9.8%

Потребительский циклический сектор

SMAX.TO
8.3%
JEPI
11.7%

Промышленность

SMAX.TO
8.1%
JEPI
13.8%

Здравоохранение

SMAX.TO
7.4%
JEPI
14.1%

Потребительский защитный сектор

SMAX.TO
4.0%
JEPI
9.6%

Недвижимость

SMAX.TO
4.0%
JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

SMAX.TO
3.9%
JEPI
6.2%

Сырьевые материалы

SMAX.TO
3.8%
JEPI
1.9%

Энергетика

SMAX.TO
3.6%
JEPI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SMAX.TO:
SMAX.TO с QMAX.TOSMAX.TO с AMAX.TOSMAX.TO с HYLD.TOSMAX.TO с HDIV.TOSMAX.TO с HHIS.TOSMAX.TO с HMAX.TOSMAX.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

SMAX.TO vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX.TO
Ранг доходности на риск SMAX.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX.TO c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAX.TOJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.64
1.20

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.04
1.73

+3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.22

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.01

1.94

+5.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.02

5.60

+20.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAX.TO vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAX.TO на текущий момент составляет 3.64, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX.TO и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAX.TOJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64

1.20

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

1.10

+1.22

Просадки

Сравнение просадок SMAX.TO и JEPI

Максимальная просадка SMAX.TO за все время составила -18.22%, что больше максимальной просадки JEPI в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX.TO и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMAX.TOJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-14.00%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-5.23%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-2.41%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-2.19%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.80%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX.TO и JEPI

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что SMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMAX.TOJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

1.64%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

6.59%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

8.44%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

10.16%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

9.96%

+4.65%

Сравнение комиссий SMAX.TO и JEPI

SMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX.TO и JEPI

Дивидендная доходность SMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что больше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		13.37%14.67%13.88%2.57%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMAX.TO and JEPI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for SMAX.TO.

SMAX.TO is categorized as Derivative Income, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Hamilton Capital and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for SMAX.TO and 0.35% for JEPI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMAX.TO и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор