PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMARX с VSCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMARX с VSCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX).

SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. VSCSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SMARX и VSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMARX и VSCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust		-0.18%6.91%3.73%9.76%-11.77%0.76%6.55%7.77%-1.13%4.75%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		0.10%6.75%5.36%6.11%-5.72%-0.43%5.06%6.85%0.88%2.46%

Доходность по периодам

С начала года, SMARX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у VSCSX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции SMARX превзошли акции VSCSX по среднегодовой доходности: 3.35% против 2.75% соответственно.

SMARX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.86%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.35%

VSCSX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.76%
3 года*
5.51%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Separately Managed Account Reserve Trust

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SMARX:
SMARX с FIIFXSMARX с GSGDXSMARX с CBFSXSMARX с FCSPXSMARX с ISHIXSMARX с IDMIXSMARX с CFICX
Часто сравнивают с VSCSX:
VSCSX с VBIRXVSCSX с PIMIXVSCSX с VSBSXVSCSX с VUSBVSCSX с VBTLXVSCSX с VWEAXVSCSX с VAIPX

Сравнение комиссий SMARX и VSCSX

SMARX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VSCSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust

Доходность на риск

SMARX vs. VSCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMARX
Ранг доходности на риск SMARX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMARX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMARX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMARX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMARX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMARX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VSCSX
Ранг доходности на риск VSCSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMARX c VSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMARXVSCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.46

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

3.66

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.51

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

3.63

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

14.48

-8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMARX vs. VSCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMARX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа VSCSX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMARX и VSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMARXVSCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.46

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.91

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

1.17

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.36

-0.95

Корреляция

Корреляция между SMARX и VSCSX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMARX и VSCSX

Дивидендная доходность SMARX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности VSCSX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust		4.70%5.02%4.07%3.85%3.53%2.57%3.35%4.19%4.55%4.20%4.87%5.24%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.02%4.32%4.27%3.07%1.98%1.78%2.25%2.85%2.66%2.26%1.93%2.21%

Просадки

Сравнение просадок SMARX и VSCSX

Максимальная просадка SMARX за все время составила -47.07%, что больше максимальной просадки VSCSX в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMARX и VSCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMARXVSCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.07%

-9.36%

-37.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-1.36%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.20%

-9.36%

-6.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.20%

-9.36%

-6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-0.86%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-0.98%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.34%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SMARX и VSCSX

Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что SMARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMARXVSCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

0.82%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

1.20%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

1.99%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

2.70%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

2.36%

+2.01%