PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSGDX с NVCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSGDX с NVCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и NovoCure Limited (NVCR).

GSGDX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности GSGDX и NVCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и NovoCure Limited (NVCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSGDX и NVCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSGDX
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund		-1.18%8.23%1.93%8.81%-17.33%-0.97%10.12%16.83%-2.55%6.49%
NVCR
NovoCure Limited		-16.16%-56.61%99.60%-79.65%-2.30%-56.61%105.34%151.70%65.74%157.32%

Доходность по периодам

С начала года, GSGDX показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у NVCR с доходностью -16.16%. За последние 10 лет акции GSGDX превзошли акции NVCR по среднегодовой доходности: 2.82% против -2.62% соответственно.

GSGDX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-0.49%
1 год
4.10%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.30%
10 лет*
2.82%

NVCR

1 день
-0.55%
1 месяц
-19.82%
С начала года
-16.16%
6 месяцев
-22.46%
1 год
-38.13%
3 года*
-43.51%
5 лет*
-39.46%
10 лет*
-2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund

NovoCure Limited

Часто сравнивают с GSGDX:
GSGDX с PRPIXGSGDX с SMARXGSGDX с LKFIXGSGDX с MIFIXGSGDX с GCGIXGSGDX с GCIIXGSGDX с GSINX
Часто сравнивают с NVCR:
NVCR с GSGNVCR с EBSNVCR с COSTNVCR с GLWNVCR с MRKNVCR с MELINVCR с VOO

Доходность на риск

GSGDX vs. NVCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSGDX
Ранг доходности на риск GSGDX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSGDX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSGDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSGDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSGDX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSGDX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
NVCR
Ранг доходности на риск NVCR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVCR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVCR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVCR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVCR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVCR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSGDX c NVCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и NovoCure Limited (NVCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSGDXNVCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

-0.55

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

-0.50

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.94

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.81

+2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

-1.29

+6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSGDX vs. NVCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSGDX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа NVCR равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSGDX и NVCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSGDXNVCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.55

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.49

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

-0.04

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

-0.07

+0.72

Корреляция

Корреляция между GSGDX и NVCR составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSGDX и NVCR

Дивидендная доходность GSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как NVCR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSGDX
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund		4.44%4.75%3.94%3.52%2.74%5.10%4.18%5.89%3.56%3.19%3.38%3.76%
NVCR
NovoCure Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSGDX и NVCR

Максимальная просадка GSGDX за все время составила -23.48%, что меньше максимальной просадки NVCR в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGDX и NVCR.

Загрузка...

Показатели просадок

GSGDXNVCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.48%

-95.55%

+72.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.59%

-48.30%

+44.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-95.55%

+72.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.48%

-95.55%

+72.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-95.19%

+92.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-51.47%

+47.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

30.35%

-29.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GSGDX и NVCR

Текущая волатильность для Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) составляет 1.97%, в то время как у NovoCure Limited (NVCR) волатильность равна 16.85%. Это указывает на то, что GSGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSGDXNVCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

16.85%

-14.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

51.80%

-48.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06%

69.42%

-64.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.82%

81.31%

-74.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.38%

71.60%

-65.22%