- ISIN
- US38143H8455
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 3 нояб. 2003 г.
- Категория
- Corporate Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GSGDX
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции GSGDX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GSGDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,008.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) показал доход в 0.28% с начала года и 5.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSGDX составила 2.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 2.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность GSGDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GSGDX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 1.25% | -2.27% | 0.66% | 0.78% | -0.37% | 0.28% | ||||||
| 2025 | 0.66% | 2.28% | -0.46% | -0.22% | 0.16% | 2.05% | 0.03% | 1.14% | 1.39% | 0.52% | 0.64% | -0.21% | 8.23% |
| 2024 | 0.00% | -1.36% | 0.95% | -2.50% | 1.95% | 0.38% | 2.53% | 1.49% | 1.73% | -2.51% | 1.52% | -2.06% | 1.93% |
| 2023 | 4.49% | -3.04% | 3.06% | 0.84% | -1.27% | 0.50% | 0.24% | -1.14% | -2.69% | -2.38% | 6.12% | 4.26% | 8.81% |
| 2022 | -3.23% | -2.03% | -2.76% | -5.69% | 0.52% | -3.63% | 3.27% | -3.10% | -5.54% | -0.72% | 5.21% | -0.58% | -17.33% |
| 2021 | -1.25% | -2.05% | -1.70% | 1.19% | 0.64% | 1.77% | 1.34% | -0.08% | -1.09% | 0.22% | 0.01% | 0.11% | -0.97% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund has an annualized alpha of 4.16%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2004.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (22.31%) than losses (18.69%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.16%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 22.31%
- Участие в снижении
- 18.69%
Комиссия
Комиссия GSGDX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSGDX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSGDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.46 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 10.92 | -5.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.39 | $0.31 | $0.29 | $0.21 | $0.49 | $0.43 | $0.57 | $0.31 | $0.30 | $0.30 | $0.33 |
Дивидендный доход | 4.84% | 4.75% | 3.94% | 3.52% | 2.74% | 5.10% | 4.18% | 5.89% | 3.56% | 3.19% | 3.38% | 3.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.21 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 | $0.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund показал максимальную просадку в 23.48%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund составляет 1.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -23.48%окт. 2022 г. | 1y 1mo | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -18.89%март 2020 г. | 10d | 3mo 15d | 3mo 25dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -18.71%нояб. 2008 г. | 10mo 5d | 9mo 13d | 1y 7moянв. 2008 г. - сент. 2009 г. |
Откат 2013 года2013 | -6.90%авг. 2013 г. | 3mo 21d | 7mo 21d | 11mo 12dмай 2013 г. - апр. 2014 г. |
Откат 2004 года2004 | -6.06%май 2004 г. | 2mo 4d | 4mo 6d | 6mo 10dмарт 2004 г. - сент. 2004 г. |
Показатели просадок
| GSGDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.48% | -56.78% | +33.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -9.10% | +5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.98% | -18.90% | +11.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | -25.43% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.48% | -33.92% | +10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -3.21% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -10.71% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.04% | -0.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GSGDX
Добавьте Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GSGDX