PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US38143H8455

Эмитент

Goldman Sachs

Дата выпуска

3 нояб. 2003 г.

Категория

Corporate Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия GSGDX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund

Популярные сравнения:
GSGDX с NVCR
Популярные сравнения:
GSGDX с NVCR

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) показал доход в 1.74% с начала года и 5.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSGDX составила 2.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

GSGDX

С начала года

1.74%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

-0.36%

1 год

5.18%

3 года

3.19%

5 лет

0.31%

10 лет

2.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GSGDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.66%2.28%-0.45%-0.22%-0.25%-0.25%1.74%
20240.00%-1.36%1.28%-2.50%1.95%0.76%2.53%1.48%1.73%-2.51%1.52%-2.07%2.65%
20234.49%-3.04%3.06%0.84%-1.27%0.50%0.24%-0.77%-2.69%-1.97%6.12%4.26%9.68%
2022-3.23%-2.03%-2.76%-5.69%0.52%-3.34%3.57%-3.10%-5.22%-0.72%5.21%-0.58%-16.56%
2021-1.25%-2.05%-1.70%1.19%0.64%1.77%1.34%-0.08%-1.08%0.21%0.01%0.11%-0.97%
20202.56%1.08%-9.40%6.42%2.15%2.42%3.37%-1.43%-0.16%-0.26%3.26%0.51%10.12%
20192.83%0.19%2.65%0.40%1.49%2.56%0.51%3.34%-0.63%0.59%0.28%0.27%15.37%
2018-1.03%-1.59%0.27%-0.72%0.39%-0.49%0.97%0.53%-0.26%-1.49%-0.37%1.25%-2.56%
20170.27%1.17%-0.18%1.05%1.15%0.27%0.81%0.81%-0.16%0.38%-0.16%0.91%6.49%
2016-0.04%0.74%2.66%1.17%0.07%2.25%1.35%0.28%-0.16%-0.80%-2.96%0.73%5.29%
20152.52%-0.96%0.51%-0.65%-0.66%-1.84%0.64%-0.80%0.31%0.75%-0.12%-0.85%-1.21%
20141.60%1.15%0.18%1.25%1.45%0.19%-0.02%1.22%-1.27%0.81%0.59%0.01%7.37%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GSGDX составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GSGDX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSGDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSGDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSGDX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSGDX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSGDX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.87
  • За 5 лет: 0.05
  • За 10 лет: 0.43
  • За всё время: 0.81

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.35$0.37$0.35$0.28$0.49$0.43$0.45$0.31$0.30$0.31$0.40$0.50

Дивидендный доход

4.35%4.65%4.26%3.68%5.09%4.18%4.64%3.55%3.19%3.40%4.51%5.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.28
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24$0.49
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.15$0.43
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.15$0.45
2018$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2017$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.30
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.09$0.40
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.20$0.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund показал максимальную просадку в 22.77%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund составляет 5.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.77%23 сент. 2021 г.27220 окт. 2022 г.———
-18.89%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.732 июл. 2020 г.82
-16.13%6 февр. 2008 г.20424 нояб. 2008 г.17030 июл. 2009 г.374
-6.91%3 мая 2013 г.7822 авг. 2013 г.15910 апр. 2014 г.237
-5.85%4 янв. 2021 г.5218 мар. 2021 г.942 авг. 2021 г.146
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...