PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US38143H8455

Эмитент

Goldman Sachs

Дата выпуска

3 нояб. 2003 г.

Категория

Corporate Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия GSGDX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии GSGDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
GSGDX с NVCR
Популярные сравнения:
GSGDX с NVCR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
122.73%
463.12%
GSGDX (Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund показал доход в 2.09% с начала года и 2.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund составила 1.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


GSGDX

С начала года

2.09%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

1.65%

1 год

2.75%

5 лет

-0.28%

10 лет

1.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GSGDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.00%-1.36%1.28%-2.50%1.95%0.76%2.53%1.48%1.73%-2.52%1.12%2.09%
20234.49%-3.04%3.06%0.84%-1.27%0.50%0.24%-0.77%-2.69%-1.97%6.12%4.26%9.68%
2022-3.23%-2.03%-2.76%-5.69%0.52%-3.34%3.57%-3.10%-5.23%-0.72%5.20%-0.58%-16.56%
2021-1.25%-2.05%-1.70%1.19%0.64%1.77%1.34%-0.08%-1.09%0.21%0.01%-2.13%-3.19%
20202.56%1.08%-9.40%6.42%2.15%2.42%3.37%-1.43%-0.16%-0.26%3.25%-0.74%8.75%
20192.83%0.19%2.65%0.41%1.49%2.56%0.51%3.34%-0.63%0.59%0.28%-0.96%13.95%
2018-1.03%-1.59%0.27%-0.72%0.39%-0.49%0.97%0.53%-0.26%-1.50%-0.36%1.25%-2.56%
20170.27%1.17%-0.18%1.05%1.15%0.27%0.81%0.81%-0.16%0.38%-0.16%0.91%6.49%
2016-0.04%0.74%2.66%1.17%0.07%2.25%1.35%0.28%-0.16%-0.80%-2.96%0.73%5.29%
20152.52%-0.96%0.51%-0.65%-0.66%-1.84%0.64%-0.80%0.31%0.75%-0.12%-1.24%-1.60%
20141.60%1.15%0.18%1.25%1.45%0.19%-0.02%1.23%-1.27%0.81%0.59%-1.82%5.40%
2013-0.73%0.81%0.08%1.83%-2.16%-3.05%0.70%-0.88%1.18%1.61%-0.31%-1.49%-2.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GSGDX составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GSGDX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSGDX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSGDX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSGDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSGDX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSGDX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSGDX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.452.10
Коэффициент Сортино GSGDX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.662.80
Коэффициент Омега GSGDX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.081.39
Коэффициент Кальмара GSGDX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.183.09
Коэффициент Мартина GSGDX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.4913.49
GSGDX
^GSPC

Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.45
2.10
GSGDX (Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.34$0.35$0.28$0.27$0.30$0.33$0.31$0.30$0.31$0.37$0.33$0.34

Дивидендный доход

4.24%4.26%3.68%2.80%2.93%3.40%3.55%3.19%3.40%4.12%3.47%3.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.31
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.28
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.30
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2018$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2017$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.30
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.37
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2013$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.22%
-2.62%
GSGDX (Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund показал максимальную просадку в 24.84%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund составляет 10.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.84%4 дек. 2020 г.47320 окт. 2022 г.
-18.89%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.732 июл. 2020 г.82
-16.13%6 февр. 2008 г.20424 нояб. 2008 г.17030 июл. 2009 г.374
-7.69%7 дек. 2012 г.17822 авг. 2013 г.21430 июн. 2014 г.392
-6.23%8 нояб. 2011 г.3323 дек. 2011 г.1091 июн. 2012 г.142

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund составляет 1.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.83%
3.79%
GSGDX (Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab